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Fukurou V1 GBPUSDをバックテストで徹底検証!+【告知】7/12(金)にfx-onで公開予定!

こんにちは。
ブログ「FX自動売買な日々」管理人のKMRWT(こもりうた)です。

今回はFukurou V1 GBPUSDの検証です!


FukurouV1GBPUSD_comingsoon.jpg  
※画像はイメージです。
本物はもっとスタイリッシュなバナーになるはず…と思っていたら
完成したそうです。バナー画像はこちら↓


FukurouV1GBPUSD.jpg 


このFukurou V1 GBPUSDこと、通称「ふくろう君」は
7月12日(金)にfx-onから公開予定の
Penguinさんの新作EAです。


GBPUSDに対応の
5分足逆張りスキャルピングEAになります。


KMRWTはPenguinさんにお世話になっているご縁で、
6月10日からPepperstoneリアル口座にて
リアル検証を開始させて頂いています。

このブログの過去の記事にも
こっそり登場しているので
既にお気付きの方もいらっしゃるかもです。

このほどPenguinさんから「ブログで紹介してもいいよ」との
GOサインが出ました(-∀-)

なので今回は、このFukurou V1 GBPUSDの
特長についてご紹介しますね。



■Fukurou V1 GBPUSDの特長

Fukurou V1 GBPUSDの特長を、それぞれ項目ごとに解説しますね。


1.通貨ペアにGBPUSDを採用!

今回、新たな通貨ペアとしてGBPUSDを採用!

製作者のPenguinさん(RACCOさん)は
これまでWhite Bearシリーズなどの
EURUSDのスキャルピングEAをメインに製作されていました。

しかしポートフォリオの観点から、最近は
Goma V1 AUDUSD、Rabbit V1 EURJPY、
Ashika V1 Multi(EURUSD、USDCHF、USDJPY)など
様々な通貨ペアに対応したEAを世に送り出されています。

今回はその活動の一環としてGBPUSDが採用されました。

他のEAとは異なるタイミングでエントリーするので
ポートフォリオ効果がバッチリです。


2.安全のためのデイフィルター・ニュースフィルター機能を標準装備。

週末・週明けの稼動制限・強制決済を行うデイフィルター機能と
特定の曜日・時間帯の稼動を停止するニュースフィルター機能が
標準搭載されています。


3.TP140でSL70!大きく利益を狙うEA!

ここが最大の特徴!

SLが70なのに対し、TPが140となっています!

これまでPenguinさんが製作されてきたEAは
TPが5~8のスキャルピングEAが多かったのですが、
今回はなんとTPが140となっていますΣ(・д・)


…とはいえ、
実際には早期利益確定することがほとんどで、
TP140をフルに獲得することは
めったに…というか、ほぼありません(-∀-;


KMRWTが実施した過去4年5ヶ月間のバックテストでは
最大獲得利益が+108pipsでした。

全取引を平均すると
平均利益が+13pips、平均損失が-21pips程度となっています。

つまり、
実態としてはほぼスキャルピングEAですが、
たま~に大きく勝つEAになります。

大きく勝てる可能性を秘めているという点には
ちょっとワクワクさせられますね(-∀-)


ちなみに、平均利益が+13pips、平均損失が-21pipsですので、
平均的には2勝1敗でお釣りがくる取引を行ってくれます。

バックテストでの勝率は約74%。
平均すると大体3勝1敗なので、十分にお釣りがくる結果となっています!



これらの特長が備わったFukurou V1 GBPUSD。
成績をバックテストにて検証してみました↓



■Fukurou V1 GBPUSDをバックテスト!

EAの実力を確かめるためにバックテストしてみました!

【バックテスト詳細】
通貨ペア : GBPUSD 5分足
資金 : 2000ドル
ロット : 0.1ロット
設定 : 単利
期間 : 2009年1月1日~2013年5月31日

※バックテストに使用したデータは
FXDDヒストリカルデータ1分足
period converter ALLで全時間足に変換したものです。

※スプレッド固定にはfaiさんのブログで公開されている
「SpreadChanger」を使わせて頂きました。

・スプレッド0.0pips
FukurouV1GBPUSD_SP00.gif
FukurouV1GBPUSD_SP00.jpg
トレード回数1030回、合計損益6446.81ドル、最大ドローダウン514.00ドル
最大ドローダウンが10%となる設定での利益率+125.4%

・スプレッド1.5pips
FukurouV1GBPUSD_SP15.jpg
トレード回数1031回、合計損益4983.52ドル、最大ドローダウン520.60ドル
最大ドローダウンが10%となる設定での利益率+95.7%

・スプレッド2.0pips
FukurouV1GBPUSD_SP20.jpg
トレード回数1031回、合計損益4445.75ドル、最大ドローダウン523.45ドル
最大ドローダウンが10%となる設定での利益率+84.9%

・スプレッド2.5pips
FukurouV1GBPUSD_SP25.jpg
トレード回数1031回、合計損益3927.55ドル、最大ドローダウン526.45ドル
最大ドローダウンが10%となる設定での利益率+74.6%

・スプレッド3.0pips
FukurouV1GBPUSD_SP30.jpg
トレード回数1032回、合計損益3366.04ドル、最大ドローダウン530.45ドル
最大ドローダウンが10%となる設定での利益率+63.5%



【まとめ】

結果をまたまたズラズラと貼りましたが…
このままではわかりにくいので表にまとめてみました↓
スプレッド 合計損益 最大ドローダウン 利益率
0.0pips 6646.81ドル 514.00ドル 125.4%
1.5pips 4983.52ドル 520.60ドル 95.7%
2.0pips 4445.75ドル 523.45ドル 84.9%
2.5pips 3927.55ドル 526.45ドル 74.6%
3.0pips 3366.04ドル 530.45ドル 63.5%

スプレッド0.0なんてブローカーはないので
さすがにこの成績はあくまで理想実験です(-∀-;

…が、利益率を見てみると興味深いことが判ります。

スプレッドが0.5pips増えるごとに、利益率が約10%低下しています。

そして、最大ドローダウンはスプレッドの影響をわずかにしか受けていませんが、
合計損益はスプレッドに比例して減少しています。

この結果から言えることは…


【結論】
Fukurou V1 GBPUSDは
スプレッドの小さなブローカーで稼動させるべき!


スプレッドが大きくなると利益率が低下する傾向が見られました。

このため、
利益率を上げるためには
スプレッドの小さいブローカーで稼動させる必要があります。



…とはいえ、GBPUSDのスプレッドは
EURUSDなどの通貨ペアに比べると広いところが多く、
スプレッドが小さいことで知られるPepperstoneでも
実測で2.0~2.5pipsあります。

FXDDは実測でおよそ3.5pipsですが、
Fukurou V1 GBPUSDのデフォルト設定では
スプレッドが3.5pips以上の時にはエントリーしない設定になっているため、
稼動するかしないかギリギリのレベルです(・_・;

4XPに至っては原則4.0pipsなので問題外。
全く稼動しないと思います(-_-)



スプレッドフィルターの値を3.5pipsよりも大きい値に変更すれば
稼動はすると思いますが、
利益率はスプレッド0.5pipsあたり10%低下しますので
あまりオススメしません(・_・)

とはいえ、Ashika V1 MultiのUSDJPYやUSDCHFに比べれば
利益率への影響は限定的ですので、
スプレッドが広いブローカーで稼動させる場合は
サブEAと割り切って活用する方法もアリかも知れません。



しかし、本来のパフォーマンスを発揮させるためには、
スプレッドの小さなブローカーで稼動させることをオススメします!

Pepperstone EDGE口座のスプレッドは許容範囲ですが、
更にスプレッドの小さいPepperstone EDGE Razor口座や
国内ブローカーで稼動させるといった方法もアリかも知れません。

なにより、
新たな通貨ペアに対応し、稼動タイミングも他のEAと異なるので
ポートフォリオとして十分に活用できるEAだと思います!



ひとまず、物は試しだ!…ということで
リアル口座でフォワードテストしていますので
その結果をご報告しますね↓



■Fukurou V1 GBPUSDをフォワードテスト!【Pepperstoneの場合】

【口座情報】
運用通貨 : GBPUSD 5分足
運用開始 : 2013年6月10日
口座 : Pepperstoneリアル口座

【パラメータ設定】
CountDownMode true ※注文方法はカウントダウン方式
Entry_Setting ---Entry Setting---
maxspread 3.5 ※スプレッドが3.5以上の場合はエントリーしない
TP 140
SL 70
maxpositions 3
NewsFilter ---News Filter---
use_NewsFilter false ※ニュースフィルターを利用しない
DayOftheWeek 5
Hour_of_News 12
PreHour_of_News 2
PostHour_of_News 3 ※金曜日19~24時の稼動を停止
Friday_ filter ---Friday Filter---
FridayEnd true
FridayEndHour 10
FridayEndMinute 0 ※金曜日19時に新規エントリーを終了
FridayClose true
FridayCloseHour 20
FridayCloseMinute 0 ※土曜日04時に保有ポジションを強制決済
Monday_filter ---Monday Filter---
MondayStart true
MondayStartHour 3
MondayStarMinute 0 ※月曜日12時からエントリー開始
※資金設定・ロット以外は全てデフォルト設定。

【資金設定】
資金 設定 ロット リスク値 設定期間
100,000円 単利 0.02 - 6/12-30
500,000円 単利 0.1 - 7/1-


6月12日は、2勝で+210円(+10.9pips)でした。
6月18日は、2敗で-406円(-21.3pips)でした。
6月27日は、1勝1引分3敗で-160円(-8.3pips)でした。

6月 : -356円(-18.7pips) 稼働率3/13
6月の利益率は-0.4%でした。

7月3日は、1勝で+271円(+2.7pips)でした。
7月4日は、2勝1敗で+281円(+2.8pips)でした。

7月 : +552円(+5.5pips) 稼働率2/4
7月の利益率は+0.1%です。

それぞれのエントリー画像はこちら↓

20130612fukurouv1gbpusd-pepperstone.png

最大保有ポジション数は3本で、これ以上の本数は保有しません。
いずれも早期クローズ機能が働いて短時間で利益確定・撤収しています。

これまでの利益確定の最大値は+8.8pips、損切りの最大値は-13.8pipsでした。

平均利益が+4.14pips、平均損失が-7.03pipsですので、
ほぼバックテストどおりの
2勝1敗でお釣りがくる取引を行ってくれています。



現在までのところは6勝1引分6敗となっていますので
やや負けが先行しているのが残念ですが、
これから挽回してくれることを願いたいと思います!


【これまでの成績】
損益 pips 稼働率 利益率
2013年 6月 -356円 -18.7pips 3/13 -0.2%

7月 +552円 +5.5pips 2/4 +0.1%
合計 +196円 -13.2pips
稼動開始以来の成績は6勝1引分6敗です。

Fukurou V1 GBPUSDの リアル成績はこちらで公開中です↓
 
【fx-on】


【FXLOG】


Myfxbook




■Fukurou V1 GBPUSDをフォワードテスト!【FXDDの場合】
 
【口座情報】
運用通貨 : GBPUSD 5分足
 運用開始 : 2013年7月1日
 口座 : FXDDリアル口座 
 
【パラメータ設定】
CountDownMode false ※注文方法は成行注文方式
Entry_Setting ---Entry Setting---
maxspread 3.5 ※スプレッドが3.5以上の場合はエントリーしない
TP 140
SL 70
maxpositions 3
NewsFilter ---News Filter---
use_NewsFilter fulse ※ニュースフィルターを利用しない
DayOftheWeek 5
Hour_of_News 12
PreHour_of_News 2
PostHour_of_News 3 ※金曜日19~24時の稼動を停止
Friday_ filter ---Friday Filter---
FridayEnd true
FridayEndHour 10
FridayEndMinute 0 ※金曜日19時に新規エントリーを終了
FridayClose true
FridayCloseHour 20
FridayCloseMinute 0 ※土曜日04時に保有ポジションを強制決済
Monday_filter ---Monday Filter---
MondayStart true
MondayStartHour 3
MondayStarMinute 0 ※月曜日12時からエントリー開始
※赤字の部分と資金設定・ロット以外は全てデフォルト設定。

 【資金設定】
資金 設定 ロット リスク値 設定期間
1000ドル 単利 0.02 - 7/1-

 
7月3日は、1勝で-0.40ドル(+2.0pips)でした。
7月4日は、2勝1敗で-0.24ドル(-1.2pips)でした。

7月 : +0.24ドル(+0.8pips) 稼働率2/4
7月の利益率は+0.0%です。

それぞれのエントリー画像はこちら↓

20130703fukurouv1gbpusd-fxdd.png
20130704fukurouv1gbpusd-fxdd.png 

スプが広くて稼動に難がありそうなFXDDですが、
ダメ元で稼動させてみました(-∀-;

現在のところ、Pepperstoneとほぼ同じタイミングで稼動しています。

…が、やはりスプレッドが広いぶん
獲得pipsがPepperstoneよりも少なく、
利益率のパフォーマンスはやや低下するようです。



 【これまでの成績】
損益 pips 稼働率 利益率
2013年 7月 +0.16ドル +0.8pips 2/4 +0.0%
合計 +0.16ドル +0.8pips
稼動開始以来の成績は3勝1敗です。


Fukurou V1 GBPUSDのリアル成績はこちらで公開中です↓

【fx-on】


【FXLOG】


Myfxbook





Fukurou V1 GBPUSDは
勝率だいたい75%で、
平均すれば2勝1敗でお釣りがくるスキャルピングEA。


White Bear V1等に比べると勝率はやや低いですが、
その分、たまに大きく勝って頑張ってくれるEAです。


FukurouV1GBPUSD.jpg 

fx-onで7月12日(金)に発売開始です!

今後の頑張りに期待したいと思います(-∀-)


最後までお読み下さり、ありがとうございましたm(_ _)m





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