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White Bear V1がV1.20にバージョンアップ、その効果を検証!+【告知】EAが消えてしまう場合の対処法

こんにちは。
ブログ「FX自動売買な日々」管理人のKMRWT(こもりうた)です。

fx-onから販売されているWhite Bear V1が、
6月28日にV1.19からV1.20に無償バージョンアップされました!


Forex White Bear V1

今回のバージョンアップで、、
アジア・オセアニア時間のトレード(06:00~08:45)を
オフにすることが可能になりました。



今回は、その影響の検証です!



■White Bear V1、V1.20へのバージョンアップでの影響の検証!

White Bear V1、今回のV1.20へのバージョンアップでは
新たにAO_timeというパラメータが追加され、
アジア・オセアニア時間(日本時間06:00以降)のエントリーを
止めることが可能になりました。




ちなみに、
Penguinさんのブログでご紹介されています
White Bear v1の稼働時間は日本時間の22:45~08:45です。

AO_timeをtrueにすると06:00~08:45のエントリーがアリ、
falseにすると06:00~08:45のエントリーがナシになります。




何でこんな機能が追加されたのか?

それは、2月に発生したドローダウンに起因します↓

WBV1_201302DD.jpg 

赤丸部分がドローダウン。
損益曲線がガクッと下がっています。

この時の2013年2月21~22日の相場の動きはこちら↓

20130221-22PenguinMatsuri_EURUSD.jpg

この時は夜中と朝方に計2回のPenguin祭りが発生しました。

しかし、朝方に発生した第2のPenguin祭りでは相場がジリジリと逆行して
White Bear V1が大きく負けてしまいました(>_<)

このように、
「夜中に勝つけど朝方には負ける」…という状況が見られたため、
朝方のエントリーをばっさりカットするべく追加されたのが
今回のAO_timeです。


なお、負けを軽減するための機能としてもう一つ、
V1.15から導入された可変ロット機能があります。

こちらは、相場のボラティリティ(変動幅)が小さいときには
ロットを半分に減らしてSLを大きくすることで負けにくくする機能です。

過去にこちらの記事で検証しています
結果が明確ではなかったため、今回AO_time機能と併せて
バックテストにて再度検証を行ってみました。


【バックテスト詳細】

通貨ペア : EURUSD 5分足
資金 : 2000ドル
設定 : 単利
ロット数 : 0.1ロット
期間 : 2009年1月~2013年5月
スプレッド : 1.0pips

※バックテストに使用したデータは
FXDDヒストリカルデータ1分足
period converter ALLで全時間足に変換したものです。

※MT4のBuild509からスプレッド固定機能が標準装備されました。
今回はこちらの機能を使ってスプレッドを固定しています。


・AO_time=true、use_ModifyLots=false
アジア・オセアニア時間トレードあり可変ロットなし 
※デフォルト
WhiteBearV1_20-SP10-MLfalse-AOtrue-200901-201305.gif
WhiteBearV1_20-SP10-MLfalse-AOtrue-200901-201305.jpg
トレード回数1720回、総損益6084.68ドル、最大ドローダウン309.80ドル


・AO_time=false、use_ModifyLots=false
アジア・オセアニア時間トレードなし
可変ロットなし
WhiteBearV1_20-SP10-MLfalse-AOfalse-200901-201305.gif
WhiteBearV1_20-SP10-MLfalse-AOfalse-200901-201305.jpg
トレード回数1101回、総損益4067.83ドル、最大ドローダウン264.00ドル


・AO_time=true、use_ModifyLots=true
アジア・オセアニア時間トレードあり
可変ロットあり
WhiteBearV1_20-SP10-MLtrue-AOtrue-200901-201305.gif
WhiteBearV1_20-SP10-MLtrue-AOtrue-200901-201305.jpg
トレード回数1720回、総損益5925.83ドル、最大ドローダウン309.80ドル


・AO_time=false、use_ModifyLots=true
アジア・オセアニア時間トレードなし
可変ロットあり
WhiteBearV1_20-SP10-MLtrue-AOfalse-200901-201305.gif
WhiteBearV1_20-SP10-MLtrue-AOfalse-200901-201305.jpg
トレード回数1101回、総損益3991.83ドル、最大ドローダウン219.00ドル


結果をズラズラ~と貼りましたが、
判りにくいので表にまとめたのがこちら↓


アジア・オセアニア時間トレードあり
アジア・オセアニア時間トレードなし

可変ロットあり可変ロットなし可変ロットあり可変ロットなし
トレード回数1720回1720回1101回1101回
総損益5925.83ドル6084.68ドル3991.83ドル4067.83ドル
最大ドローダウン309.80ドル309.80ドル219.00ドル264.00ドル
利益率191.3%196.4%182.3%154.1%


結果を分析してわかることは…


1.デフォルトの状態が最も成績がよい。

デフォルトの設定である
アジア・オセアニア時間トレードあり可変ロットなしの状態が
総損益、利益率とも最も高くなりました。


2.アジア・オセアニア時間トレードなしにすると
トレード回数がかなり減り、利益率も下がる。


アジア・オセアニア時間トレードなしにすると
取引回数が1720回→1101回となり、トレード回数が
64%にまで減少しました。

総損益も60%程度にまで減少しており、
アジア・オセアニア時間のトレードが
かなりの比率を占めていることが判りました。

また、最大ドローダウンのわりに総損益の低下が大きいため、
利益率も下がる傾向があるようです。


3.可変ロット機能は諸刃の剣…

可変ロット機能ですが、KMRWTのリアル稼動結果では
ほぼ毎回のように可変ロット機能が発動しています。

しかしバックテストの結果を見ると、
損益曲線のグラフの下の数量のグラフを見れば判りますが
最近の相場でしか機能しておらず、前半期間ではほとんど発動していません。

これはバックテストに使用しているデータの品質による可能性があるため、
可変ロット機能の正確な評価はなかなか難しい面がありそうです。

ひとまず大まかな傾向をつかんでみますと、
アジア・オセアニア時間トレードなしの場合は
最大ドローダウンを低下させる効果がありました。

一方、アジア・オセアニア時間トレードありの場合は
可変ロットあり・なしともに最大ドローダウンが同じになりましたので、
最大ドローダウンを発生させる大負けはアジア・オセアニア時間に発生し、
しかも可変ロット機能が発動しなかった時に発生していることが判ります。

調べてみたところ、2010年5月20日のアジア・オセアニア時間に
可変ロット機能が働かないまま
最大保有ポジション数5本全てがSLに掛かる負けが発生しており、
これが最大ドローダウンになっていることが判明しました。

ちなみに、今回のバックテスト期間で全ポジフル負けを喫したのは
この1回こっきりでした。

この負けの際に可変ロット機能が働かなかったのは
たまたま偶然なのか、バックテストデータの品質による影響なのかは判りませんが、
ひとまずは手を尽くしても負けるときはフルに負けると考えて
運用する必要があると思います。


可変ロット機能の効果は負けを小さくすることですが、
副作用として勝ちも小さくなってしまう傾向があります。

KMRWTがリアル口座で可変ロットを使用して稼動させている印象としては、
この記事を書いている2017年7月時点では
勝ちを小さくする副作用の方が大きいと感じています(>_<)

なので…


【結論】
設定でお悩み中の方は、デフォルト設定の
アジア・オセアニア時間トレードあり、可変ロットなしでの
稼動をオススメします。





■まとめ

今回V1.20で新たに導入された
アジア・オセアニア時間のトレードをオフにする機能ですが、
現段階では取引回数と利益の減少効果の方が大きいので
使用は様子見した方がいいのかな…と感じています(・_・)


元々、White Bear V1は非常に負けが少なく勝率の高いEAですので
更なる勝率アップ、ドローダウンの低減は
かなり難しいのではないかと思います。

ひとまずは、

・重要指標発表が立て込んで相場が大荒れになりそうな時には
 事前に自動売買を停止させる。

・負け込んだり、相場が大荒れになっているときは自動売買を停止させ、
 相場が落ち着くのを待つ。


…という安全策をとって運用させるのが一番だと思います。


White Bear V1をバックテストしてみると、
過去4年5ヶ月間では全ポジフル負けが1回しか発生しておらず、
かなり優秀なEAであることが判ります。

しかし、調子が良いからといってロット数やリスク値を上げ過ぎると
たまたま負けてしまった時に大きな痛手になるので、
無理のないロット数・リスク値で運用させるようにしましょう(・_・)


White Bear V1はこちら↓
Forex White Bear V1


なお、4月30日までにV1を購入された方は、
39,800円のWhite Bear V3優待版が
10,000円で入手できます!


優待版の配布は7月31日までです!

White Bear V3優待版はこちら↓
Forex White Bear V3(優待版)

White Bear V3の詳細はこちらの記事をご覧くださいませ↓

White Bear V3の成績(5/8~24)
+【余談】バックテストから判る実力と稼動時の注意点!




■【告知】EAが消えてしまう場合の対処法!

申し送れましたが、
このWhite Beat V1、バージョンアップ後のV1.20で
MT4にセッティングしたEAが消えてしまう症状が報告されています!


これについては7月1日にfx-onから既にアナウンスがありましたが、
MT4のバージョンが古い場合に発生する症状とのこと。

KMRWTもMT4のBuild445、Build500で
この症状が発生することを確認しました。


この症状を改善するにはMT4を再インストールし、
最新のBuild509にアップデートすればOKです!



ただし、再インストールすると
これまでのMT4のチャートやEAの設定がパァになってしまいます…


なので、
再インストール後に再度EAを設定し直しましょう。


KMRWTはMT4が11個、EAが30個あったので
作業完了までかなり時間が掛かりました…

MT4の仕様とはいえ…ちょっとめんどいですね~(>_<)






White Bear V1のリアル検証成績はこちらで公開中です↓

※KMRWTの設定ミスにより、
1月30日と3月12日・26日、5月28日の成績が抜けています…
申し訳ございません(T_T)


【fx-on】


【FXLOG】


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