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【余談】そんな設定で大丈夫か?…資産○○倍の落とし穴!

こんにちは。
ブログ「FX自動売買な日々」管理人のKMRWT(こもりうた)です。

今回は、「そんな設定で大丈夫か?…資産○○倍の落とし穴!」です。



■そんな設定で大丈夫か?

巷に公開されているEAの中には、

「○年間で資産が○○倍!」

といった触れ込みでPRしているものがあります。

…が、ここで気を付けなければならないことがあります。

それは、

「そんな設定で大丈夫か?」

…ということです。

Sonnasoubidedaijoubuka.jpg
「イーノック、そんな装備で大丈夫か?」

公開されている成績の中には、
かなり危険な設定で運用した結果だったりするものがあります。


なので、

「○年間で資産が○○倍!」という触れ込みには
注意する必要があります。


今回はその見抜き方について解説しますね。



■資産○○倍の落とし穴

実例を挙げて説明しますね。

まずはこちらの成績をご覧ください↓

ToaruEAnoMuchashiyagatte_EURUSD.jpg

単利設定のバックテストですが、
4年半で1000ドルが最終的には12027.35ドルになっています。

つまり、資産が4年半で12倍ということになります。

「すげー!!」…と思った方は

ちょっと待った!!

最大ドローダウンに着目してみると、1215.47ドルもあります。

つまり、
1000ドルで運用開始した直後に
最大ドローダウンが来てたら
口座が吹っ飛んで破綻してたということですね。



このバックテストで12倍の成績が叩き出せているのは、
たまたま開始した時期がよかったから
ということになります。

「私も資産12倍でガッツリ稼ぐぜ!!」

…と思って運用開始された場合、
運が悪ければ破綻してしまいます。

Muchashiyagatte.jpg 

無茶しやがって…みたいなことになりかねません…

なので、適切な資金設定に見直してみましょう。



■適切な資金設定とは?

もう一度、先程のバックテストを見直してみましょう。

ToaruEAnoMuchashiyagatte_EURUSD.jpg

最大ドローダウンが資金の10%となる設定で運用する場合、
最大ドローダウンの10倍の初期資金が必要になります。

最大ドローダウンは1215.47ドルなので、
初期資金は12154.7ドル必要ということになります。

…ハードル高っ!!

…と思われた方、大丈夫です。

このバックテストは0.30ロットで運用した結果なので、
0.01ロットで運用する場合は1/30の資金でOK。

つまり、
0.01ロットで運用する場合、405ドルでOKということになります。
そして、最大ドローダウンは40.5ドルになります。



ちなみに、このEAは
500ドルあたり0.05ロットが公式推奨設定になっています。
100ドル当たり0.01ロットが公式推奨設定ということですね。

そうなると0.01ロットあたり40.5ドルのドローダウンなので
資金に対する最大ドローダウンの割合は40.5%になる訳ですね。

KMRWT的には、
公式推奨設定はちょっとハイリスクかなぁ…と思います。


ちなみにこのEA、紹介ページには
「4年半で、資金を11倍以上に」と書かれています。

バックテストでは4年半で12倍の成績になっていますが、
公式推奨設定ではどうなるかというと、
4年半で約4倍ということになります。

…バックテストの結果と
推奨設定の結果がかなり違う!!


つまり、過剰広告ということになります…


派手な紹介をした方が
お客さんを集めるためには効果的かもしれませんが、
このままでは

「派手な紹介してた割には大して稼げない!!」

…というマイナスな評価が付けられてしまう可能性があります(-д-)


なので、

派手な紹介は自重してほしい

と思っているのですが、

ついつい派手な成績に惹かれてしまうのは
誰もが同じかと思います…


しかし、

派手な紹介を鵜呑みにして運用すると、
運が悪ければ口座が破綻してしまうこともあります…


そうなると華々しく爆死してしまうことになります…

Murishichattanone.jpg 
無茶しちゃったのね……

誰でも爆死したくはないですよね…


自動売買を上手く続けるためには、
派手な広告の裏に隠された真実の姿を見抜く必要があります。


派手な広告を鵜呑みにせず、
自分なりに検証できるスキルを身につけましょう!


…最後に、今回紹介したとあるEAですが、
このEAは広告が派手なものの、
EA自体は
とてもまともなEAです。


最大ドローダウンが10%となる設定で運用すると
4年半で資金が1.9倍になっています。


この成績は
人気のWhite Bear V1に匹敵する成績です。


…なので、かなり優秀なEAだと思います。


それだけに、紹介の仕方が派手過ぎるのが残念です(>_<)


KMRWTはまだ運用していないので紹介は差し控えますが、
気になる方はGem-Trade(ゲムトレード)で公開されていますので
探してみて下さいね。

Gem-Trade(ゲムトレード)で
無料配布されているEAのどれかです…↓






最後に…先日投稿した記事

【余談】実録!よくわかる成績偽装の手口」が、

にほんブログ村の注目記事ランキングで
1位を獲得して嬉しかったです(≧▽≦)♪

これからも面白い記事が書けるように頑張りますので
どうぞよろしくおねがいしますm(_ _)m




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No.127 / KMRWT [#-] No Title

通りすがりのタカさん

はじめまして、ブログ管理人のKMRWTです。

最大ドローダウンが発生したタイミングは
グラフの719~764の間になります。

ブログに書いておりますとおり、
このバックテストは単利設定です。

EA自体も単利にしか対応していないものなので、
ロット数が固定になります。

バックテストの設定は1000ドルで0.30ロットです。

これと同じ設定で、
期間を719の直前からに設定してバックテストした場合、
最大ドローダウンの-1215.47ドル(この金額には含み損も含みます)にて
資金をすべて失ってしまうことになります。

複利設定の場合は常に総資金に見合ったロット数が調整されるので、
一番大きな割合で負けたとき、つまり
相対ドローダウン(%)に着目すべきですが、
単利設定の場合は常に同じロット数なので、
一番大きな金額で負けたとき、つまり
最大ドローダウン(金額)に着目すべきです。

これについてはこちらの記事に詳しく書いておりますので
ご参考下さいね↓

【お役立ち情報】バックテストのドローダウンから考える資金設定方法
http://yutaru.blog65.fc2.com/blog-entry-834.html

2013-07/21 12:22 (Sun)

No.126 / 通りすがりのタカ [#-] ドローダウンの見方が違うのでは?

おせっかいかもしれませんが、
ドローダウンの捉え方が違うような気がしますが。

1215.47のドローダウンというのは金額として
確かにその額ですが、どのタイミングで発生したドローですか?

パーセンテージで考えないといけませんよね。


2013-07/20 22:07 (Sat)

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1.リアル口座での運用成績を
ありのままに公開します。

2.自動売買ソフト(EA)を
実際に使ってみて
成績がよいものだけを
オススメします。
ダメなものはオススメしません。

3.使ったことのないものを
オススメしたり
売り込んだりすることは
絶対にしません。

デモ口座でリアル運用したふりをする
なんちゃってトレーダーや
ダメ商材を平然と紹介する
ダメアフィリエイターがたくさんいる
この業界に一石を投じたいなぁと
思っています(^^)

全てリアル口座での検証のため
レビューできるEAの数は
限られてしまいますが
嘘やごまかしのない
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お届けしていきたいと思います。

これからFXを始める方に
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