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White Bear V1 EXをバックテスト&フォワードテストで徹底検証!

こんにちは。
ブログ「FX自動売買な日々」管理人のKMRWT(こもりうた)です。

今回は、White Bearシリーズでおなじみの
Penguinさん(RACCOさん)の秘蔵EA
White Bear V1 EXの徹底検証です!

記事が物凄~~く長いので
時間がおありのときにお読みくださいませm(_ _)m



White Bear V1 EXWhite Bear V1 EX?|?fx-on.com



■White Bear V1 EXとV1の違いを徹底検証!

White Bear V1 EXは
White Bear V1をベースに開発されたEAですが
V1とは違う点がいくつかあります。

今回はその違いを徹底検証してみました。

【それぞれのEAの特徴】
EA名 White Bear V1 EX White Bear V1 White Bear V3
(V1 Mode)
White Bear V1 EXWhite Bear V1 EX?|?fx-on.com White Bear V1White Bear V1?|?fx-on.com White Bear V3White Bear V3?|?fx-on.com
最大保有ポジション数 3 5 5
稼働時間(日本時間) 18:00~翌日14:00 22:45~翌日08:45 22:45~翌日08:45
TP/SL 7/56 6/56 6/56
DIFフィルター あり あり あし
Fridayフィルター あり あり あし
Mondayフィルター あり あし あし
可変ロット機能 なし あり
※ロット0.5倍制限機能
あり
※ロット1.4倍拡張機能

V1とV1 EXの大きな違いは以下の4点です↓

1.最大保有ポジション数が5→3に変更

最大保有ポジション数が少なくなっています。
全てのポジが運悪くSLに掛かってしまった場合の
損失は小さくなるものの利益も少なくなってしまいますが
これについては秘策があります。

2.稼働時間が拡大

稼働時間を拡大させることで
より多くのトレードができるようになりました!
これで1.の欠点をカバーしているようです。

3.TPが6→7に変更

TPが大きくなり、稼げるときには
より多くのTPを取ってくるようになりました。
この変更点はV3のWhite Bearモードと同じです(^_^)♪

4.可変ロット機能が付いていない

V1 EXには可変ロット機能が付いていません。

V1に付いている可変ロット機能(ロット0.5倍制限機能)は
ユーザーさんのアイデアで付けられたものですが
作動させると利益が少なくなる効果のほうが大きかったので
使わなくても問題ないものでした。

ちなみにV3についている可変ロット機能は
RSIの値によってロット数を1.4倍に増やす機能ですが
ドローダウンも大きくなる傾向があるので
V1 EXへの適用は見送られたのかも知れません(・_・)



■バックテストを比較!

稼動させる前に、バックテストで
EAの特徴を調べておくことは
と~~~っても重要です!

ということで、バックテスト結果を比較してみたいと思います。


【バックテスト詳細】
通貨ペア : EURUSD 5分足
資金 : 20万円 
ロット : 0.1ロット
設定 : 単利
期間 : 2010年1月1日~2014年8月31日
スプレッド : 1.5pips
金曜日エントリー終了時間 : 日本時間11時
金曜日ポジション強制決済維持間 : 日本時間20時

※バックテストに使用したデータは
FXDDヒストリカルデータ1分足
period converter ALLで全時間足に変換したものです。
※金曜日の設定は
開発者Penguinさんのブログの設定値を参考にしました。



【White Bear V1 EXのバックテスト結果】
201001-201408_WhiteBearV1EX-SP15-DFtrue.gif
201001-201408_WhiteBearV1EX-SP15-DFtrue.jpg
※画像をクリックすると別ウィンドウで拡大表示されます。

【White Bear V1のバックテスト結果】
201001-201408_WhiteBearV1-SP15-MLfalse-DFtrue-AOtrue.gif
201001-201408_WhiteBearV1-SP15-MLfalse-DFtrue-AOtrue.jpg
※画像をクリックすると別ウィンドウで拡大表示されます。

【White Bear V3 (V1 Mode)のバックテスト結果】
201001-201408_WhiteBearV3_V1Mode_SP15_MLfalse_DFtrue.gif
201001-201408_WhiteBearV3_V1Mode_SP15_MLfalse_DFtrue.jpg
※画像をクリックすると別ウィンドウで拡大表示されます。


それぞれの結果を表にまとめてみました↓

【バックテスト結果の比較】
EA名 White Bear V1 EX White Bear V1 White Bear V3
(V1 Mode)
White Bear V1 EXWhite Bear V1 EX?|?fx-on.com White Bear V1White Bear V1?|?fx-on.com White Bear V3White Bear V3?|?fx-on.com
取引回数 1789回 1702回 1702回
勝率 93.01% (1664/1789) 92.48% (1574/1702) 92.48% (1574/1702)
総損益 665678.77円 497070.97円 496570.58円
プロフィット
ファクター
(PF)
2.75 2.97 2.97
最大ドローダウン 36142.49円 36044.32円 36037.63円
平均勝トレード 628.05円 475.77円 475.31円
平均負トレード -3035.22円 -1967.17円 -1965.38円

V1とV3のV1 Modeはほぼ同じ結果になりました。
微妙に金額が違いますが、誤差の範囲内だと思われます。

しかし、V1とV1 EXでは明らかに違う結果が出ています。
大きな違いは以下の3点です↓

1.取引回数が多い

V1の取引回数は1702回でしたが、V1 EXは1789回と
取引回数が6%ほど多くなっています。

最大保有ポジションが5→3に減っているのに
取引回数が多くなっているのは
稼働時間が長くなった影響によるものです。

これまでV1が沈黙していた時間でも
V1 EXはチャンスが来たら果敢にエントリーします。


2.負けるときにはそれなりに負ける

V1の平均負トレードは-1967.17円でしたが
V1 EXの平均負トレードは-3035.22円でした。

負けの平均額が大きいということは
負けるときはそれなりに負ける局面が時々ある
ということを表しています。

ただし、最大ドローダウンはほぼ同じになっているので
負け込んだときの最大落ち込み幅はどちらもほぼ同じです。

V1の平均勝トレードは475.77円ですが
V1 EXの平均勝トレードは628.05円と大きくなっていますので
V1 EXは勝つまで粘るタイプのトレードが多いことがわかります。

3.総損益が大きい

V1に比べると、V1 EXは総損益が34%増になっています!

V1 EXとV1の勝率はほぼ同じなので、
V1 EXは粘り勝ちが多くて取引回数も多いことから
総損益が大きくなっているようです。

最大ドローダウンはほぼ同じなので
V1 EXの方が資金効率が良いことがわかります。

V1も十分立派な成績を収めていますが
V1 EXはそれ以上に優秀な結果となっていますね。



■フォワードテストを比較!

まずは実際の稼働状況をチャートで確認してみましょう↓

WhiteBearV1EX-V1-Hikaku.jpg

赤で塗りつぶした部分がV1 EXの稼働時間帯、
青で塗りつぶした部分がV1の稼動時間帯です。

V1 EXの方が稼動時間帯が長く
V1が稼動終了した後の時間帯でも追撃エントリーしています。
残念ながらこのチャート内の追撃エントリーは負けていますが…

チャートの中ではV1のエントリーが5回なのに対して
V1 EXのエントリーは7回ありました。

V1 EXは最大保有ポジションが3本なので
5本のV1に比べるとエントリーが少なめになるはずなのですが
稼働時間が長くなって追撃が行われるおかげで
取引回数が多くなっているようです。


これまでの取引回数の比較はこちら↓

【取引回数の比較】
EA名 White Bear V1 EX
(MyFX Markets)
White Bear V1 EX
(Pepperstone)
White Bear V1
(Pepperstone)
White Bear V3
(V1 Mode)
(Pepperstone)
White Bear V1 EXWhite Bear V1 EX?|?fx-on.com White Bear V1 EXWhite Bear V1 EX?|?fx-on.com White Bear V1White Bear V1?|?fx-on.com White Bear V3White Bear V3?|?fx-on.com
5月 - 32回 29回 29回
6月 - 16回 16回 16回
7月 29回 19回 36回 43回
8月 33回 33回 19回 19回
9月
(9/12まで)
7回 8回 7回 7回
合計 69回 108回 107回 114回

基本的にはV1 EXの方が取引回数が多いのですが
7月はV1やV3(V1 Mode)の方が極端に多くなっており
この影響で合計取引回数はほぼ同じになっています。

なお、同じV1 EXでも
ブローカーが異なると稼動回数が微妙に異なりますね。


では獲得Pipsで比較してみましょう↓

【獲得Pipsの比較】
EA名 White Bear V1 EX
(MyFX Markets)
White Bear V1 EX
(Pepperstone)
White Bear V1
(Pepperstone)
White Bear V3
(V1 Mode)
(Pepperstone)
White Bear V1 EXWhite Bear V1 EX?|?fx-on.com White Bear V1 EXWhite Bear V1 EX?|?fx-on.com White Bear V1White Bear V1?|?fx-on.com White Bear V3White Bear V3?|?fx-on.com
5月 - -9.4pips +89.9pips +107.3pips
6月 - +118.2pips +54.1pips +74.4pips
7月 +142.6pips +92.0pips +40.9pips +187.1pips
8月 +192.7pips +190.6pips +69.0pips +68.7pips
9月
(9/12まで)
-22.8pips -28.5pips +39.7pips +39.8pips
合計 +312.5pips +362.9pips +293.6pips +477.3pips

V1 EXはマイナスになっている月もありますが
V1よりも多くのPipsを獲得してくれています♪

V1 EX、7月はPepperstoneよりもMyFX Marketsでの方が
エントリー回数が多かったこともあり
獲得Pipsも多くなっています。

気になるのはV3(V1 Mode)が物凄く好調なことです…
V1と同じブローカー(Pepperstone)で稼動させているのですが
結果が良い方向に大きく異なっています。
この差は何なんでしょうか…

同一のMT4内で稼動させるとポジションがかぶりそうなので
この3つのEAは別々のMT4内で稼動させているのですが
VPSのメモリ節約のために
V1 EXはWhite Bear V3(Brown Bear)とKapibara V1、
V1はTonakai V1とFukurou V2.5、
V3(V1 Mode)はAshika V1と同じMT4内で稼動させているので
注文のバッティングが生じたために
結果に微妙なズレが生じているのかも知れません(・_・)


あるいはブローカーのサーバー側の影響によるのかも知れませんが…
MT4は一度に1回の注文しか通せない仕様になっているので
注文がかぶりそうなEAは別々のMT4で稼動させましょう。

シロクマシリーズ
それぞれのKMRWTリアル口座での成績はこちらです↓




最後に、利益率での比較を実施してみました↓

【利益率の比較】
EA名 White Bear V1 EX
(MyFX Markets)
White Bear V1 EX
(Pepperstone)
White Bear V1
(Pepperstone)
White Bear V3
(V1 Mode)
(Pepperstone)
White Bear V1 EXWhite Bear V1 EX?|?fx-on.com White Bear V1 EXWhite Bear V1 EX?|?fx-on.com White Bear V1White Bear V1?|?fx-on.com White Bear V3White Bear V3?|?fx-on.com
5月 - -0.3% +3.3% +6.7%
6月 - +4.0% +2.8% +3.0%
7月 +4.0% +2.6% +1.2% +8.2%
8月 +5.4% +5.1% +1.9% +3.4%
9月
(9/12まで)
-0.7% -0.8% +1.1% +1.6%
合計 +8.7% +10.7% +10.3% +22.9%
※各EAの利益率は、
1.過去3年間の最大ドローダウン
2.最大保有ポジション数のエントリーが全てSLに掛かった際のドローダウン
のうち、大きいほうの金額が資金の10%になる設定で
運用した場合のものを算出しています。


V3(V1 Mode)が物凄く好調です…
V1はコツコツと安定しています。

V1 EXはマイナスな月もありますが
現在のところV1と同じか、それをやや上回るペースで頑張ってくれています♪

フォワードテストは期間がまだ短いので
まだそれほど大きな違いはありません。
むしろV3(V1 Mode)の爆益が気になるくらいです(-∀-;)

しかし、バックテストでは
V1 EXはV1やV3(V1 Mode)に比べて
1.3倍超の利益を獲得してくれているので
これから違いが現れて来るのかなと思われます(・_・)



■【重要!】White Bear V1 EXを導入する前に検討すべきこと

長々と比較してきましたが、まとめると
White Bear V1 EXは取引回数、総利益で
V1を上回る利益を獲得してくれるEAと言えそうです。


とは言え、V1 EXは月単位で負けてしまうこともあるので
目先の結果に一喜一憂しすぎずに
ある程度長く運用してみる必要があると思います。



White Bear V1 EXは
口座開設キャンペーンで無料で入手できます↓

【OANDAジャパン】
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【FXCM】
FXCM口座開設タイアップキャンペーン「ForexWhiteBearV1EX & ForexWhiteBearV1」
※口座開設キャンペーンは、既に口座をお持ちの方は
残念ながら対象外になります…ご注意ください。



無料でもらえるのはありがたいですが
いずれも国内業者ですので
レバレッジが最大25倍までに制限されています。


White Bear V1 EXで最大ドローダウンが資金の10%になる設定だと
レバレッジが25倍ギリギリになってしまいます(>_<)


White Bear V1 EXで設定できるリスク値は3程度、
資金20万円での運用ならロット数は1.1が限界だと思われます。


海外業者であれば楽々クリアできる値なのですけれどね…

とは言え、現在White Bear V1 EXが入手できるのは
口座開設キャンペーンのみなので
この機会に国内口座を開設して
運用するのも選択肢の一つだと思います。


最後までお読み下さりありがとうございましたm(_ _)m
私の検証結果が判断の助けになれば幸いです。





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