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Triangle Hedge - TypeRの成績(3/6)+【余談】勝つために重要なパラメーターとは?

12月14日からTriangle Hedge - TypeRの検証を開始しました。
12月16日から円建て口座での検証を開始しました。

Triangle Hedge - TypeRはこちら↓
 
※1月31日で販売終了となりました。
現在はデモ版の配布が行われています。

【設定】
TradeStart1 : 14:00 ※日本時間21時からエントリー開始
TradeEnd1 : 09:00 ※日本時間16時でエントリー終了
※デフォルトは24時間稼動。
HoldExpirationMin : 0 ※制限時間による強制決済なし
TradeIntervalCandle : 0 ※ローソク足の間隔を空けてエントリーする制限なし
SpreadFilter2 : 2.0 ※EURUSDのスプレッド2.0以上のときはエントリーしない
SpreadFilter3 : 2.5 ※GBPUSDのスプレッドが2.5以上のときはエントリーしない
NewsMode : true ※ニュースモードON
GMTOffset : 2 ※Pepperstone冬時間
StopHigh : true ※重要度高の指標のときはエントリーを止める
StopHighStart : -30 ※発表30分前から止める
StopHighEnd : 60 ※発表60分後まで止める

※他の設定はデフォルトと同じです。

【Pepperstoneリアル口座】 ※円建て
運用通貨 : EURUSD,GBPUSD,EURGBP 5分足
運用資金 : 40万円 
RatioPeriod : 14
BuyRatio : 30 → 25
SellRatio : 70 → 75
※この3つの設定値はRSIの設定そのもののようです。
Pair1Level : -320.0
ExitProfit123 : 40.0 → 48.0 ※デフォルトの1.2倍
ExitProfit23 : 40.0 → 48.0 ※デフォルトの1.2倍
ExitStopLoss123 : -640.0 → -480.0 ※デフォルトの0.75倍
ExitStopLoss23 : 8.0
※円口座の場合、1ドル100円換算で取引が行われるので、
 ドル建て口座と同じ結果を得るために、
 上記5つのパラメーターに0.8をかけて1ドル80円換算の設定にしています。
 ただし、ExitProfit123、ExitProfit23、ExitStopLoss123については
 更に値を変更しています。
MM : true ※複利モードでロット自動算出、デフォルトはtrue
Risk : 5 ※リスク値、デフォルトは5
MaxHoldPositionSet : 6 ※最大保有ポジション、デフォルトは5
※最大ドローダウンは7.2%(デフォルトは6%)となります。

3月6日は、エントリーがありませんでした。

3月:+1804円(+26.7pips) 稼働率3/3 取引回数10回
3月期の利益率は+0.5%です。

----------------------------
12月:+18002円(+331.1pips) 稼働率6/7 取引回数264回
1月:-2978円(+88.7pips) 稼働率19/19 取引回数882回
2月:-76393円(-943.5pips) 稼働率21/21 取引回数911回
3月:+1804円(+26.7pips) 稼働率3/3 取引回数10回
----------------------------
合計:-59565円(-497.0pips)


【Pepperstoneデモ口座】 ※円建て
※2月23日に以前のデモ口座の使用期限(1ヶ月)が来てしまったため、
2月28日より新たなデモ口座で再開しました。
運用通貨 : EURUSD,GBPUSD,EURGBP 1分足
運用資金 : 100万円
RatioPeriod : 14
BuyRatio : 30
SellRatio : 70
※この3つの設定値はRSIの設定そのもののようです。
Pair1Level : -320.0 → -160.0 ※デフォルトの0.5倍
ExitProfit123 : 40.0 → 80.0 ※デフォルトの2倍
ExitProfit23 : 40.0 → 80.0 ※デフォルトの2倍
ExitStopLoss123 : -640.0 → -480.0 ※デフォルトの0.75倍
ExitStopLoss23 : 8.0
※円口座の場合、1ドル100円換算で取引が行われるので、
 ドル建て口座と同じ結果を得るために、
 上記5つのパラメーターに0.8をかけて1ドル80円換算の設定にしています。
 ただし、ExitProfit123、ExitProfit23、ExitStopLoss123については
 更に値を変更しています。

MM : true ※複利モードでロット自動算出、デフォルトはtrue
Risk : 5 ※リスク値、デフォルトは5
MaxHoldPositionSet : 6 ※最大保有ポジション、デフォルトは5
※最大ドローダウンは7.2%(デフォルトは6%)となります。

3月6日は、12勝6敗で+9852円(+50.4pips)でした。

3月:+28933円(+142.5pips) 稼働率3/4 取引回数43回
3月期の利益率は+2.9%です。

---------------------------- 
1月:-152709円(-768.1pips) 稼働率6/6 取引回数266回
2月:-22757円(-52.4pips) 稼働率17/17 取引回数749回
3月:+28933円(+142.5pips) 稼働率3/4 取引回数43回
----------------------------
合計:-146533円(-678.0pips)


3月6日は、昨日に引き続き、デモ口座にて
トライアングルアービトラージの
発動ポイントを下げる実験をしてみました。


結果は6セット全勝で好調な成績をおさめました!

たまたま調子が良い相場状況だった可能性もありますが、
ひとまずは7日からリアル口座にもこの設定を反映して
フォワードテストしてみたいと思います(^_^)


以下の記事は実験の解説…というか
ブログ管理人KMRWTの備忘録的なものなので
読むのが面倒な方は適当に流し読みしてくださいませm(_ _)m


Triangle Hedge - TypeRは、
デフォルト設定では次のように稼動する仕組みになっています。

1.RSIが30以下、もしくは70以上になったら
  EURUSD、GBPUSDの2本同時にエントリー。

2.EURUSD、GBPUSDの2本の合計含み益が
  ExitProfit23に達したら利益確定。
  EURUSD、GBPUSDの2本の合計含み損が
  Pair1Levelで指定した水準まで膨らんだら
  EURGBPの救済エントリーを出してトライアングルアービトラージが発動。

3.EURUSD、GBPUSD、EURGBPの3本の合計含み益が
  ExitProfit123で指定した水準に達したら利益確定。
  EURUSD、GBPUSD、EURGBPの3本の合計含み損が
  ExitStopLoss123で指定した水準まで膨らんだら損切り。


デフォルトの設定であるRiskが5、MMがtrue(複利モード)の場合、

TP : +0.1%
SL : -1.6%
※トライアングルアービトラージ発動 : -0.8%

つまり、1日2%の利益を上げるには20セット勝つ必要があります。
でも1セット負けると取り返すためには16セット勝たないといけません。

また、MaxHoldPositionSetが5ですので、
ポジションセット5本全てが損切りになると -1.6 × 5 = -8 で
-8%のドローダウンになるということになります。

実際には、過去にこれが連続して発生して
とんでもない損失になってしまったりした訳ですけれどねΣ(-Д-)
MaxHoldPositionSetを5→6にしていた影響もありますけれど。


デフォルトではExitStopLoss23にプラスの値が入れてあるので
EURUSD、GBPUSDの2本での損切りは発動しません。

ちなみに、ExitStopLoss23に
Pair1Levelよりも絶対値の小さなマイナスの値を入れると
トライアングルアービトラージが発動する前に損切りとなってしまい、
ただの2通貨ペアの逆張りEAになってしまいます(-Д-)

なのでこの設定は使わなくてもよいのかなと思われます。


最初のエントリーは、EURとGBPの同調率の高さを考慮して
EURUSDの売り(買い)とGBPUSDの買い(売り)の
相反したエントリーで入るのですが、
一方、あるいは双方がマイナスに逆行して大きくブレてしまうと
救済エントリーのEURGBPでもこの損失を解消しきれないことがあります。

この救済のアルゴリズムに関してはパラメーター可変できる設定が見当たらず、
どの程度の逆行で救済ポジションを取るか
という部分の変更のみが可能なようです。


…と、長くなりましたが、ひとまずたくさんあるパラメーターを
重要なものあまり重要ではないものに分けてみました。


【勝つためのキモとなりそうなパラメーター】
・最初のエントリー(EURUSD、GBPUSD)の精度
RatioPeriod ※RSI移動平均本数
BuyRatio ※買いの判断水準
SellRatio ※売りの判断基準
・救済エントリー(GBPUSD)のタイミング
Pair1Level ※救済エントリーする水準
・TP・SLの水準
ExitProfit123 ※3通貨でのTP水準
ExitProfit23 ※2通貨でのTP水準
ExitStopLoss123 ※SL水準

【いじれば多少勝率が上がりそうなパラメーター】
・エントリー時間
TradeStart1 ※エントリー開始時間
TradeEnd1 : 09:00 ※エントリー終了時間
HoldExpirationMin : 0 ※制限時間による強制決済
TradeIntervalCandle : 0 ※ローソク足の間隔を空けてエントリーする制限
・スプレッドフィルター
SpreadFilter2 : 2.0 ※EURUSDのスプレッドフィルター
SpreadFilter3 : 2.5 ※GBPUSDのスプレッドフィルター
・ニュースモード
NewsMode : true ※ニュースモード
StopHigh : true ※重要度高の指標のときはエントリー停止
StopHighStart : -30 ※指標発表前エントリー停止時間(分)
StopHighEnd : 60 ※指標発表後エントリー停止時間(分)


ここからパラメーター変更実験のお話に戻りますね(-∀-)


おさらいになりますが、
デフォルトの設定であるRiskが5、MMがtrue(複利モード)の場合、

TP : +0.1%
SL : -1.6%
※トライアングルアービトラージ発動 : -0.8%

つまり、1日2%の利益を上げるには20セット勝つ必要があります。
でも1セット負けると取り返すためには16セット勝たないといけません。

2月は負けが多かったので資金が右肩下がりでした(T_T)

どうもTPとSLのバランスが悪いように感じられましたので、
SLをやや浅くしてTPをやや高くしてみることにしました。
また、デフォルトよりもっと早い段階で
トライアングルアービトラージの救済ポジションが発動するようにしました。

3月6日のデモ口座設定では以下のようになっています。

TP : +0.2%
SL : -1.2%
※トライアングルアービトラージ発動 : -0.4%


これなら、1日2%の利益を上げるには10セット勝てばOKで、
1セットの負けを取り返すためには6セット勝てばOKです。

トライアングルアービトラージ発動ポイントが半分の浅さになり、
SLとの比率が1/2から1/3になったので
これで勝率が上がってくれることを期待しています。

アービトラージが発動しない方が成績がいいのなら
このEAはただの両建て的な逆張りスキャルピングとなってしまい
商品価値がなくなってしまうかと思いますので(-Д-)

EAの能力を本領発揮できるように頑張るぞー!!


毎回お伝えしてますが、
Triangle Hedge - TypeRは口座縛りがなく、どのブローカーでも使えます。
なので、キャッシュバック口座で取引するほうがお得なのでオススメです。

ブローカーの中には、
キャッシュバックサービスを経由して口座開設した顧客に対して
キャッシュバック分のスプレッドを拡げて不利な価格を提示する
不親切な業者がありますΣ(-Д-)

この操作をマークアップと呼ぶのですが、
こんなことされると実戦で勝てなくなってしまって、
キャッシュバックどころではなくなってしまいます(T_T)

なので、FinalCashBackでは
そのようなマークアップする業者を不採用にして排除しているそうです。
これなら安心して稼動できますね(^_^)

新たに他の口座を開設なさる場合にもオススメです♪

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迷ったら私のブログを見ていただけると嬉しいです。
よろしくお願いいたします(^_^)♪


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