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【お役立ち情報】バックテストのやり方!+【余談】

こんにちは。
ブログ「FX自動売買な日々」管理人のKMRWT(こもりうた)です。

今回は、お役立ち情報として
MT4(メタトレーダー4)を用いたEA(自動売買ソフト)の
バックテストのやり方を解説したいと思います!


EAを入手したら、まずはバックテストして動作を確かめてみましょう!

一体どんなEAなのか正体不明な状態で
言われるがままにEAを動かすのって…なんだか怖いですよね。

その不安を解消するために、バックテストを行います♪


なお、バックテストはあくまで参考です。
バックテスト通りの結果が出ることは、残念ながらなかなかありません。

バックテストでは凄いけど、リアル稼動ではまったくダメなEAも実在します…
なので、バックテスト結果の過信は禁物です。

けれど、そのEAが
過去の危険な局面でどんな動作をして切り抜けたのか?…とかを
おおまかに確認することは出来ます。


バックテストでEAのおおまかな動作を確認して、稼動の参考にしましょう。


なお、今回はむちゃくちゃ記事が長いので、
適当にお休みしながらお読みくださいませm(_ _)m


あと、余談もかなり長いので、
あまり重要でない部分は灰色で表示してます。
余談の部分は適当に読み飛ばしてくださいね(-∀-;


【余談】
いきなり余談で恐縮ですが、バックテストできないEAも存在します。
具体的には以下の2つです。

1.いくつかの通貨ペアを立ち上げないと稼動しないEA

2.バックテストさせないような仕様になっているEA

1.については、現時点でMT4が単一通貨ペアでしか
バックテストできない仕様になっているので
素直に諦めるしかありません(>_<)


2.については…意地悪な販売者さんですよね(-д-)
何かバックテストされるとバレてしまう
不都合な真実を隠しているんじゃないかと疑ってしまいます。



【バックテストのやり方!】

1.まずは準備!

バックテスト専用のMT4(メタトレーダー4)をインストールしましょう。

既にインストール済みのMT4でEAを稼働中の方は、
新たにもう一つのMT4をインストールしましょう。


なぜバックテスト専用のMT4が必要なのかといいますと、
EAを稼働中のMT4でバックテストさせると
動作に不具合を与える可能性があるためです。

・利益確定するはずのタイミングで決済されなかった…
・損切りするはずのタイミングで損切りされなかった…


…といった悲劇に見舞われることを回避するためです。
なので、バックテストを行うMT4は必ず別にしましょう。


2.MT4追加インストールの方法

別のMT4を追加インストールします。

デフォルトでMT4がインストールされているフォルダとは別の場所に
新たにMT4をインストールしましょう。


たとえば、FXDDのMT4の場合だったら

FXDD Malta - MetaTrader 4
ではなく、
FXDD Malta - MetaTrader 4 BT
など、別の名前をつけて指定します。

----------【Windows Vista、Windows 7をお使いの方へご注意!!】----------

Windows VistaやWindws 7をお使いの方は、
MT4をインストールしようとすると、初期設定では
C:¥Program Files (x86)
というフォルダの下にインストールされますが、ここではなく
C:¥
または
C:¥Users
にインストールしましょう。

何故かというと、
Windows VistaやWindows 7は
セキュリティ管理がとても厳しく、MT4を再起動すると
前に起動したときに変更した部分がリセットされて
デフォルト状態に戻ってしまうことがある
ので、
これを回避するためです。


たとえば、MT4に表示されるチャートが
インストール直後の状態に戻ってしまう…等の
不具合が発生する場合があります。

なので、インストールフォルダをC:¥Usersに変更しましょう!

もしそれでも不具合が出る場合は、

MT4のショートカットを右クリック

「プロパティ」

「互換性」

「互換モードでこのプログラムを実行する」にチェック

「Windows XP」を選択


MT4_Gokansei.jpg 

…とすれば大丈夫です。

----------【ご注意ここまで】----------


「インストールめんどいよ!」という場合は、
既にインストール済みのMT4のフォルダを丸ごとコピーして
別の名前で貼り付けしてもOKです。


そして、デスクトップ等にショートカットを貼り付けておけば、
MT4は複数起動できるので、楽々複数起動できます。

ただしこの場合、コピーしたMT4を最初に起動させる時に注意が必要です。

最初の起動では、EAの稼動がONになっている場合があります。
下記の画像の「Expert Advisors」のボタンが緑色になっていると、
EAの稼動が「ON」になっています↓

BT-1.jpg

ONになっていると、たまたま最初に起動した際に、
EAが同じエントリーを2つ持ってしまったりすることがありますΣ(・д・)


そうなってしまうと後々手動で手仕舞いしないといけなくなったりして厄介なので、
EAが稼動しない週末等にバックテスト用のMT4を起動して、
この「Expert Advisors」のボタンを押して、EAの稼動をOFFにさせましょう。

下記の画像は、「OFF」になっている状態です↓

BT-2.jpg


3.MT4の設定変更

バックテストで不具合が出ないように、
インストールしたMT4の設定を変更させましょう。

まずは、「ツール」→「オプション」→「チャート」と進みます。

ここで、「ヒストリー内の最大バー数」と「チャートの最大バー数」のところに
999999999999といった、ムチャクチャ大きな値を入力して「OK」を押して閉じます。

BT1.jpg

なぜこんなことをするかというと、
長い期間についてバックテストを行う際に不具合が出ないようにするためです。

再び「ツール」→「オプション」→「チャート」と進んで開くと、
MT4の仕様で読み込める細大の数が自動的に入っています↓

BT02.jpg

「2147483647」というのがMT4の最大読み込み可能なバーの数です。
最初から「2147…」と入力して設定してやってもよいのですが、
入力をミスると悲しいので、「999…」と入力してあげた方が無難です(-∀-;


4.バックテストデータの準備

次に、バックテストデータを準備します。

バックテストデータとして使うデータは色々ありますが、
最も精度が高いのはブローカーがリアルタイムで配信しているデータを溜め込んだものです。

とはいえ、これは過去何年間もずっとPCをつけっぱなしにして
なおかつ平日にPCが落ちないようにしないと
連続したデータをとることは出来ません。

さすがにそういうことを出来る人はなかなかいないので、
他の場所で公開されているデータを使用することにします。

使用できる過去データとしては以下の2つが有名です。

1.MT4開発元のMetaquotes社が提供しているデータ
2.FXDDが提供している1分足データ

どちらも無料で、誰でも利用できます。

1.のデータは過去30年以上のデータが蓄積されていますが、
以下の弱点が知られています。

・データにごっそり抜けている部分があったりする
・5分足、15分足、30分足…など時間足によって同じ時刻の値が何故か違うことがある
・実際にブローカーが提供した値と大きく違う箇所があったりする


…といった不具合があります。
これは2.のFXDDのデータにも多少はありますが、
1.のMetaquotes社のデータに比べるとはるかにマシで精度が高いため、
バックテストを行うのであれば2.のFXDDの1分足データを使うのがオススメです。

FXDDの1分足データ提供ページにアクセスして、
バックテストに必要な通貨ペアのデータをクリックして
デスクトップ等のお好みの場所にダウンロードしましょう。

※いっぺんにたくさんのデータをダウンロードしようとすると
無茶苦茶時間が掛かるうえに、ダウンロードに失敗して途中までしか
データが得られなかったりすることがあるので、
1~2個ずつ確実に入手しましょう。


データはzipファイルに圧縮されてますので、
ダウンロードできたら解凍しておきましょう。

※なお、過去データは大体2005年1月から、
ダウンロード時点の過去4~5日前までのデータになっています。
直近のデータについてはまだ補充されていない場合があります。



5.バックテストデータのインポート

データの準備ができたら、データをMT4にインポート(入れ込み)します。

「ツール」→「History Center」と進み、
バックテストに使う予定の通貨ペアをクリック。
1分足データをダブルクリックして表示します。

※画像はEURUSDの1分足データの場合です↓

BT03.jpg

上の画面のように、既に過去データが入り込んでいる場合は、
一旦全てのデータを削除する必要があります。


データを上から下まで全て選択します。
画面に表示しきれない過去のデータもあるので、
右側のスクロールバーを下げて最初から最後まで選択して、
「削除」ボタンを押します。

BT04.jpg

削除が完了すると、画面が真っ白になります。

BT05.jpg

次に、「インポート」ボタンを押します。
「ファイル名」の部分の「Browse」ボタンを押して、
さっきダウンロードして解凍したデータを指定します。

※ファイル名は、例えばEURUSDの場合はEURUSD.hstとなっています↓

ファイルを指定したら「OK」ボタンを押します↓

BT06.jpg

しばらくしたあと、画面に過去データが表示されますので
「OK」ボタンを押して画面を閉じます。

BT07.jpg

その後、データをMT4に反映させるために、一旦MT4を終了させます。


【余談】
FXDD社のデータは2005年くらいからしかありませんが、
「それ以前からのデータがどーしても欲しい!」…とか、
「過去10年分のバックテストがどうしてもやりたい!」…という場合には、
Metaquotes社のデータを使うことになります。

…あまりオススメしませんけどね。

その場合は、上記の手順でデータを削除した後、「Download」をクリック。
すると、「Download Warning」という警告画面が出てきます。

これは
「うち(MT4を提供しているブローカー)の会社のデータではないけどそれでもい~い?」
という趣旨の警告ですので、「OK」をクリック。
その後、ダウンロードしたいデータの期間を指定してダウンロードします。

なお、ダウンロードするデータは1分足のみでOKです。
それ以外の時間足のデータもダウンロードしてもいいですが、めんどいですし、
Metaquotes社のデータは時間足が異なるデータどうしの整合性がイマイチですし、
1分足データから他の時間足データを簡単に作ることもできます。
その手法を以下で解説します。



6.1分足データから他の時間足データを作る

インポートした1分足データから、
他の時間足(5分足~月足)のデータを作成します。

period converter ALLという
便利な自動変換ツールが公開されていますので、これをダウンロードします。

MT4を立ち上げて、
「ファイル」→「データフォルダを開く」をクリック。

MT4_OpenDataFolder.png 

MT4のデータが置かれたフォルダが立ち上がるので
「MQL4」→「Scripts」を開いて、ここに
ダウンロードされた「period_converter_ALL.mq4」というファイルを置きます。

置いたら、MT4の開いているチャート画面があったらすべて閉じて
MT4を一旦終了して再起動します。

【余談】
MT4を再起動すると
先程のフォルダに置いた「period_converter_ALL.mq4」が
自動的にコンパイルされて
「period_converter_ALL.ex4」が作成されます。



「ファイル」→「オフラインチャート」と進み、
さきほどインポートした1分足のデータが
2005年から直近まで入っていることを確認します。

確認できたら、「開く」をクリック。

BT08.jpg

オフラインチャートが開きます。

ここで、左側の「ナビゲーター」ウィンドウにある
「Scrips」→「period_converter_ALL」をダブルクリックすると
1分足データから他の時間足データが作成されます。

下の「ターミナル」ウィンドウに
作成開始時に「period_converter_ALL XXXXXX, M1 : loaded successfully」、
終了すると「period_converter_ALL XXXXXX, M1 : removed」
と表示されます。

BT09.jpg

「ファイル」→「オフラインチャート」と進むと、
他の時間足のデータが作成されたことが確認できます。

BT10.jpg

ここまできたら、いよいよバックテストです!


7.いよいよバックテスト!

「表示」→「Strategy Tester」をクリックすると、
MT4の下部に「テスター」ウィンドウが表示されます。

MT4_BT.png

「Expert Advisor」の部分で、バックテストさせたいEAを選びます。

※なお、あたりまえですが
EAをインストールしていないと表示されませんので、あしからず(^_^;


その他、使用する通貨ペア、期間(使用する時間足のこと)、スプレッドを設定します。

スプレッドは
1.5pipsに設定したい場合は「15」
2.0pipsに設定したい場合は「20」という風に
小数点を取った値を入力します。

「モデル」の部分は、特別な事情がない限り「Every tick」を選択します。

「日付と時間を使用」にチェックを入れ、
バックテストの開始と終了の日時を入れます。

なお、ここで注意が必要です。

FXDDの1分足データを使用した場合、5年間とか長期の期間を指定すると
途中でバックテストが終了する場合があります。


これはEAやPCの性能などによって変わってきますので
「何年何ヶ月何日何時何分間地球が何回まわったときまでならOK?」というのは
やってみないとわかりません。

基本的には、直近2年間程度で一度試してみるとよいと思います。

バックテストをやってみて、
取引が途中のある時点でパッタリで止まっていた場合は
期間を短くして再度トライしてみましょう。


なぜバックテストが途中で止まってしまうかというと、
どうもMT4は処理できるデータの量に限界があるらしく、
これを超える時間のデータをテストさせると
限界時点で計算を止めてしまう仕様になっているからのようです。


【余談】
ちなみに、Metaquotes社のデータを使用すると
何もないかのように過去10年分バックテストできちゃったりしますが、
これはMetaquotes社のデータがスカスカだからのようです…

バックテストにこだわる方の中には
「10年間連続のバックテスト成績が優秀でないと許せない!」という方もいらっしゃいますが、
そういったスカスカのデータで出された成績は
現実の成績と大きく異なることもありますので、あまり連続性にこだわらずに
比較的きっちりしたFXDDのデータで何年かに分けてバックテストした方が、
はるかに有益な結果が得られると思います。

たとえば、10年連続だと破綻しないけど
2年間だと破綻するEAとか実際にありますので…


バックテストデータに関しては、Forex Navigatorというサイトの

「買ってはいけない!!システム~EA編~」という記事に
詳しい解説が載っていますので、ご参考になさってくださいませ。

なお、一部登録しないと読めない記事がありますが、登録は無料なので
気になる方は記事を読むためだけに登録なさってみるのもよいかもしれません。

※Forex Navigetorのサイトで紹介されている商品を
オススメしている訳ではありません(-∀-;



次に、右側の「Expert properties」をクリックし、バックテストの条件を設定します。

まずはじめに、「Testing」タブで初期投資資金額を設定します。
JPY(日本円)は選択できませんので、代わりに「USD」を選択しましょう。
それ以外の項目は変更しないでOKです。


BT12.jpg

次に、「パラメーターの入力」タブをクリック。
EAのパラメーターを変更したい場合は値を変更します。
デフォルトの条件でバックテストする場合は変更しないでOKです。

BT13.jpg

設定が終わったら「OK」をクリックし、右下にある「スタート」ボタンをクリック。
これでバックテストが始まります!


8.バックテスト結果を見てみよう

バックテストが終わると、「ピキャプ~!」…という
鳥の鳴き声のような変な音(笑)が鳴ります(-∀-;

鳴ったら…いや、終わったらバックテスト結果を確認してみましょう。

「グラフ」タブを開くと、グラフが表示されています。


BT14.jpg

グラフに示されている青線が口座残高の推移です。
この青線からはみ出している緑色の細線がある場合は、
上に飛び出しているのが「含み益」、下にはみ出しているのが「含み損」を表します。
下の段の緑色のグラフは、ロット数の変化を表しています。

「レポート」タブを開くと、
バックテストの詳しい結果を知ることができます。

BT15.jpg

これらの結果をファイルに保存する場合は、
「結果」タブを開いて右クリックし、「レポートの保存」をクリックします。

BT16.jpg

すると、バックテストの結果がhtmファイルで保存され、
インターネットエクスプローラ等のブラウザで見ることができます。

BT17.jpg


バックテストの結果の詳しい見方については、
また記事を改めてお伝えしますね♪


【追記】

スプレッドに関する解説を以下のページに追記しましたので
ご参考頂けると幸いです。

「【お役立ち情報】スプレッドを変えてバックテストする方法!
+【余談】マーガリン好きですか?」


今回の記事と重複箇所もありますが…
よろしければお役立てくださいませ。


最後に…
KMRWTがいつもお世話になっているEA開発者のPenguinさんが
今回の記事をブログ内でご紹介して下さいました!
ありがとうございますm(_ _)m

Forex White Bear V1、V2、X M30などを開発なさっている
Penguinさんのブログはこちら↓

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