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【お役立ち情報】複数のバックテスト結果を1つにまとめる方法!+【余談】合体といえば…アレ?

こんにちは。
ブログ「FX自動売買な日々」管理人のKMRWT(こもりうた)です。


今回は、お役立ち情報です。
複数のバックテストの結果を1つにまとめる方法についてお話ししますね。


MT4(メタトレーダー4)でバックテスする際は、
1つのEA&1つの通貨ペアでしかバックテストできません。


これはMT4の仕様なので諦めないといけないのですが、
複数の通貨ペアを稼動させるEAだったり、
幾つかのEAを同じ口座で複数稼動させたい場合などは、
同時に稼動させた結果を知りたいものです。


「同時に稼動させたらどうなるのさ?」

…という疑問に応えるソフトが存在します。
それはこちらです↓


【Report Manager】


このReport Managerは複数のバックテスト結果を
1つにまとめることができるソフトです。

まとめた結果は、こんな感じになります↓

RM-04.jpg


ドローダウンや利益などもちゃんと計算されているので
活用すればポートフォリオの参考にできそうです♪


ただし、稼動に際してはいくつかの注意点がありますので
詳しく解説しますね。


【使用前の注意!】

1.Javaプラグインが必要

実行させるにはJavaプラグインが必要になります。
なので、Javaプラグインをインストールしておきましょう。


2.Windows7では動かない!?

この記事を書いている時点での最新版はVersion 1.3.0です。
…が、この最新バージョン、KMRWTの環境である
Windows7の64bit版では、どんなに頑張っても動きませんでした(T_T)

しかし、Version 1.2.0は問題なく動きました!
どんなに頑張っても動かないよー!…という方は
Version 1.2.0を稼動させてみてくださいね。


…といっても、公式サイトには最新版しか掲載されてませんし、
それ以外のアップロードサイトでは
いつの間にやらダウンロードできなくなってしまっているので、
緊急避難的措置として
Version 1.2.0を
こちらからダウンロードできるようにしました!

現在、作者さんにVersion 1.2.0の再公開をメールにてお願いしてますので、
そのうちReport Managerの公式サイトでも
ダウンロードできるようになるかもしれません。



バックテストデータの準備!】

まずは合体させたいEAのバックテストデータを複数用意しておきましょう。
なお、バックテスト期間と初期資金は同じにしておいた方がよいでしょう。

また、バックテストの際に複利と単利の切り替えが可能なEAは単利にしておきましょう。
何故かというと、
バックテスト結果を合体させると残高が変わってしまうため、
複利EAを単体で稼動させた場合とは
ポジション、利益、ドローダウンの大きさが変わってしまい、
正確さを欠く結果になってしまうからです。


具体的にはこんな感じ↓

●成績が右肩上がりな別のEAを組み合わせた場合
・複利EAを単体で稼動させた場合よりも口座残高が多くなる。
・本来よりもロット数の小さいポジしか取らない。
・利益&ドローダウンは本来よりも小さめに出てしまう。


●成績が右肩下がりの別のEAを組み合わせた場合
・複利EAを単体で稼動させた場合よりも口座残高が少なくなる。
・本来よりもロット数の大きいポジを取ってしまう。
・利益&ドローダウンは本来よりも大きめに出てしまう。


ものすごく簡単に言うと、
複利のEAの結果を合体させても、ぶっちゃけアテにならない!
…ということです。

なので、単利で組み合わせた結果から複利の場合を推測するに留めましょう。

なお、
「複利EAは完全に別口座で稼動させるよ!」…という場合は
合体させる必要ないので、
複利設定でバックテストした結果を単純に足し合わせちゃえばいいと思います。

そういう単純積算のさせ方もあるので、後ほど解説しますね。


EAのバックテストのやり方については
下記の記事にて詳しく解説してありますので、どうかご参考になさってくださいね。

【お役立ち情報】バックテストのやり方!+【余談】
【お役立ち情報】スプレッドを変えてバックテストする方法!+【余談】マーガリン好きですか?



【Report Managerの使い方!】

1.JavaプラグインとReport Managerをインストール


まずはインストールから。


2.Report Managerの起動

起動すると、以下の画面が出ます。

RM-00.jpg

表記が英語になっていますが、
操作はシンプルなので、それほど難しくありません。

ここで、「File」→「Open Reports」と進んで、ファイルを1個1個開きます。
これがドラッグ&ドロップで開けるとものすごく楽なんだけど…
まぁ、欲張ってはいけませんね(-∀-)


開き終えるとこんな感じになります↓

RM-02.jpg

試しにレポートを1つ選択してみると
それぞれのバックテスト結果を表示できます。


3.Report Managerの設定の確認

次に、Report Managerの設定を確認します。
「Options」→「Preferences」と進みます。

RM-01.jpg

ここで、「Initial Deposit」が適切な設定になっているか確認します。

Average :
初期資金は、各バックテストで設定した初期資金額の平均値になります。
この初期金額からスタートした結果となるよう、各バックテストデータを調整します。


Sum :
バックテスト結果の初期資金額を単純に合計します。
つまり、これを選ぶと
各EAを別口座で稼動させた結果を単純積算したものになります。
EAごとに完全別口座でやるよ~という人はこれでOKです。

Highest :
バックテストデータの初期資金額が異なる場合、
最も高い初期資金額からスタートした想定で各バックテストデータを調整します。

Lowest :
バックテストデータの初期資金額が異なる場合、
最も低い初期資金額からスタートした想定で各バックテストデータを調整します。


Custom :
指定した金額からスタートするよう、各バックテストデータを調整します。


同じ口座で複数のEAを稼動させることを想定して合体させる場合、
「Average」を選択すればOKです。


ただしこの場合、
バックテストの初期資金額やバックテスト期間が異なっていると
ややこしいことになるので、
この2つはあらかじめ揃えていたほうがよいでしょう。


これ以外の項目は、特にいじる必要はないかと思います。


4.いざ、合体!

…ということで、早速合体させてみましょう。

合体といえば…

gattai.jpg

やはり「釣り○カ日誌」、あるいは「創聖のアク○リオン」ですね!

…って…えーと…私KMRWTはパチやスロの類は一切やってませんが、
合体が大好きな弟が…いや、パチとかスロとかが大好きな弟がいるので、
つい思い出してしまいました(-∀-;


気を取り直して、バックテスト結果の合体に話を戻しますね。

「Reports」の欄の横にある
フロッピーディスクマークのアイコン「Save Selected Report」をクリック。

RM-03.jpg

すると、指定したフォルダに合体結果の
htmファイル(バックテスト結果)
pngファイル(グラフ画像)
csvファイル(全取引結果)

が出力されます。


5.結果を見てみよう!

RM-04.jpg

htmファイルをダブルクリックすると、合体の結果を見ることができます。

結果ファイルは通常のバックテスト結果とほぼ同じ形式で出力されます。
むぅ…見事な右肩上がりですね♪

--------------------------------------------------
【注意!】

Report Managerで合体させると、ドローダウン(最大・相対・絶対)が小さくなります。

MT4のバックテスト結果では含み損が考慮されているのですが、
Report Managerの場合は
損益曲線から読み取った最大の落ち込み部分のみを
ドローダウンとして認識しているためです。


ナンピン系EAの場合は
合体させるとドローダウンが非常に小さくなってしまうことが多いため、
この事実に気付かずに資金設定して運用開始すると
含み損で致命的な打撃を受けてしまう可能性があります。

なので、
合体前のドローダウンを比較して、最も大きな値を考慮すると良いと思います。

--------------------------------------------------


以上、バックテストデータを1つにまとめる方法でした!



最後に…お願いです。
このブログの記事を参考にして記事を書かれた方は、お手数ですが
この記事、もしくはブログにリンクを張って頂けるとありがたいです。


何故こんなことをお願いするかというと、
私のブログを知ってほしいという個人的な思いもありますが、
お役立ち情報は、ブログを書く人だけでなく、
ブログを読む人にも広く共有してほしいと思うからです。


なにとぞよろしくお願いいたしますm(_ _)m



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