1. Top
  2. » スポンサー広告
  3. » バックテスト
  4. » 【お役立ち情報】MT4を用いてパラメーターの最適化を行う方法!

この経済指標カレンダーの提供は FX ポータルサイト – Forexpros

スポンサーサイト

上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。
  • ジャンル :

【お役立ち情報】MT4を用いてパラメーターの最適化を行う方法!

こんにちは。
ブログ「FX自動売買な日々」管理人のKMRWT(こもりうた)です。


今回は、バックテストで最適化する方法についてお話ししますね。


最適化とは、
いくつかのパラメーター(設定値)を変えてバックテストし、
パラメーターの組み合わせの中から
最もよい値を見つけ出す作業のことです。


EAには様々なパラメーター(設定値)があって、
この数値を変更できる仕様となっているものが大半です。

これらのよい組み合わせを見つけ出すために
何回もバックテストを行ってもよいのですが、
もっと手っ取り早くベストな組み合わせを見つけたい場合などは
以下の手順で最適化を行ってみましょう。


【最適化のやり方】

1.バックテスト用のMT4を立ち上げ、「表示」→「Strategy Tester」と進み、
テスター画面を表示させます。


2.「Expert Advisor」タブでバックテストさせるEAを選び、
EAに適切な通貨ペア、期間、開始日、終了日を設定します。


3.「Expert properties」ボタンをクリック。
※ここまでは通常のバックテストと同じ手順です。

OPT01.jpg


4.変更させたいパラメーターの「Variable」欄にチェックを入れ、
「スタート」「ステップ」「ストップ」の値を入力して「OK」をクリック。

OPT02.jpg

スタート : 値の最小値

ステップ : ここで指定した値ずつパラメーターを大きくしていきます
ストップ : 値の最大値

ちなみに、画像の場合は
「risk」を1から15まで2ずつ変更、
「maxtrades」を1から8まで1ずつ変更させることになります。

組み合わせは、
riskが1、3、5、7、9、11、15の7つ、
maxtradesが1、2、3、4、5、6、7、8の8つなので、
7 × 8 = 56 となり、
56通りのバックテストを試すことになります。

つまり、通常のバックテストの56倍時間が掛かることになります。

…56倍!?

1回あたり10分ならば、56倍で560分、
9時間20分掛かることになります。

つまり…物凄く時間が掛かるので、夜寝る前にセッティングするか、
組み合わせをむやみやたらに多くせず、必要最小限で試してみましょう。


5.「Optimization」にチェックを入れ、「スタート」をクリック。
バックテストがスタートし始めたら、まずは一旦「ストップ」をクリックします。

OPT03.jpg


6.「Optimization Results」タブを選択し、右クリック。
「Skip Useless Results」にチェックが入っているので、チェックを外します。

OPT04.jpg

※この「Skip Useless Results」にチェックが入っていると
損益がマイナスになってしまった結果が表示されません。
「マイナスの結果はいらない!」…って場合はチェック入れたままでもOKですが、
パラメーターを変えた効果を確かめるのであれば外しておきましょう。



7.「セッティング」タブに戻り、再び「スタート」をクリック。
バックテストの最適化が終わるまで待ちます。


8.終わったら、「Optimization Results」タブを選択。
結果がズラズラーと表示されています。

OPT05.jpg


9.「Optimization Graph」タブを選択すると、
結果がグラフで表示されています。

デフォルトで表示されるのは
組み合わせ番号と損益の分布グラフです。

OPT06.jpg

スペースキーを押すとグラフの種類が変わり、2次元のグラフになります。

OPT07.jpg

色が濃いほど、損益がプラスになっていることを表します。


なお、3つ以上のパラメーターを変更した場合は
いっぺんにグラフ化することが出来ませんが、
グラフ上で右クリックすると、
X-Axis(X軸)とY-Axis(Y軸)のパラメーターを選ぶことができます。

OPT08.jpg 


10.「Optimization Results」タブを選択し、右クリック。
「レポートの保存」を選ぶと、結果をhtmファイルに保存し、
ブラウザで閲覧することができます。

OPT09.jpg

結果のレポートがこちら↓

OPT10.jpgOPT11.jpg

なお、その時に表示していたグラフ画像が保存されるので、
グラフはお好みの画像を表示させておきましょう。

※「Optimization Graph」タブでグラフ画像を右クリックすることで、
画像のみを保存させることも出来ます。



ちなみに、
保存されたファイルにはパラメーターの組み合わせが書かれていません!

このままMT4を閉じてしまうと、
どの組み合わせが最適だったのかを確認できなくなってしまいます(>_<)

なので、「Copy All」をクリック。

OPT12.jpg

エクセルに貼り付けて、
パラメーターの組み合わせも保存しておくとよいと思います。

OPT13.jpg


なお、最適化でレポートに表示される結果は、
「損益」、「Total trades」、「Profit factor」、「Expected payoff」、
「Drawdown $」、「Drawdown %」の6つしかありません。

資産曲線や取引履歴などの詳細な結果を知りたい場合は、
そこで設定したパラメーターを用いて通常のバックテストを行いましょう。

MT4の仕様とはいえ、ちょっとめんどいですね…



以上、MT4を用いた最適化のやり方でした!


ちなみに、上の最適化の結果を見てみてわかるのは、

・「risk」の値が同じ場合、
「maxtrades」(最大保有ポジション数)が5の場合が最も損益額が大きい。

・「maxtrades」が3以上になると、トレードの回数や損益額の増加が小さくなる。
5以上になると、トレードの回数・損益額は一定になる。

・「maxtrades」は3が一番バランスがよさそう。
その場合、「risk」が2増えるごとにドローダウンは約4%ずつ増えている。

…といったことがわかります。



なお、パラメーターの最適化は奥が深く、
「最も利益が出ている組み合わせ」=「よい組み合わせ」とは限りません。

例えばこんな感じです↓

・パラメーターを変えるたびに利益額もちょっと増えてるけど、
ドローダウンの増え方のほうが半端なくでかい。

→こういう場合に利益最大のパラメーターを選ぶと
運悪く負けたときに痛い目に遭います。


・ある特定の組み合わせでは爆益だけど、その周囲ではひどい結果になってる。
→その爆益は「まぐれ」の可能性があります。
バックテストの期間を変えると大負けになったりする場合もあります。



最適化は諸刃の剣です。

やり過ぎると過剰最適化(オーバーフィッティング)になってしまい、
その期間では勝てていても、実戦では全く使い物にならない
設定となってしまうことがあります。


なので、結果を信用しすぎず、
パラメーターを変えた場合の効果の変化傾向を掴むための
参考程度に留めておきましょう。



にほんブログ村に参加中です。 
クリックして頂けると、やる気と勇気と元気が湧いてきます♪
なにとぞよろしくおねがいします。
にほんブログ村 為替ブログ FX システムトレード派へ
関連記事
スポンサーサイト

Comment

Comment Form
コメントの投稿
HTMLタグは使用できません
ID生成と編集に使用します
管理者にだけ表示を許可する

Page Top

Trackback

Trackback URL

http://yutaru.blog65.fc2.com/tb.php/789-707174e8

この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)

Page Top

プロフィール

KMRWT(こもりうた)

Author:KMRWT(こもりうた)
FX自動売買ソフトを
リアル運用で検証中です♪

このブログでは
以下の3つをお約束します。

1.リアル口座での運用成績を
ありのままに公開します。

2.自動売買ソフト(EA)を
実際に使ってみて
成績がよいものだけを
オススメします。
ダメなものはオススメしません。

3.使ったことのないものを
オススメしたり
売り込んだりすることは
絶対にしません。

デモ口座でリアル運用したふりをする
なんちゃってトレーダーや
ダメ商材を平然と紹介する
ダメアフィリエイターがたくさんいる
この業界に一石を投じたいなぁと
思っています(^^)

全てリアル口座での検証のため
レビューできるEAの数は
限られてしまいますが
嘘やごまかしのない
リアルで役に立つ情報を
お届けしていきたいと思います。

これからFXを始める方に
役立つ情報を
リアルタイムで公開していきます!
どうぞ宜しくお願いします。

リンクフリーです!
コメント、トラバ大歓迎です(^_^)♪

にほんブログ村に参加中です♪
にほんブログ村 為替ブログ FX システムトレード派へ

最近の記事
カテゴリー
月別アーカイブ
リンク

このブログをリンクに追加する

お役立ち情報
ご質問はこちら!

FX自動売買でお困りのこと、 ご質問がありましたら お気軽にこちらへどうぞ! ご意見やコメントもお待ちしています♪ 世間話でもOKですよ♪

名前:
メール:
件名:
本文:

3日以内を目標に返信いたします。誠心誠意お答えいたします。

RSSフィード
最近のコメント
最近のトラックバック
リアル検証中のEA

White Bear V3White Bear V3?|?fx-on.com
【Forex White Bear V3】
White Bear V1としても使えるV3!
検証はこちら↓
「Forex White Bear V3」

White Bear Z EURJPYWhite Bear Z EURJPY?|?fx-on.com
【Forex White Z EURJPY】
シロクマシリーズ最新版!
EURJPY対応のWhite Bear!

White Bear ZWhite Bear Z?|?fx-on.com
【Forex White Z USDJPY】
USDJPY対応のWhite Bear!
検証はこちら↓
「Forex White Bear Z」

White Bear V1 EX
【Forex White V1 EX】
シロクマシリーズで
No.1の利益率!

検証はこちら↓
「Forex White Bear V1 EX」

今なら口座開設キャンペーンで
無料でもらえます!


↓OANDAジャパン↓
OANDA JAPAN×タイアップキャンペーン☆WhiteBearV1EX又はWhiteBearV1☆プレゼント

↓FXCMジャパン↓
FXCM口座開設タイアップキャンペーン「ForexWhiteBearV1EX & ForexWhiteBearV1」

White Bear V1White Bear V1?|?fx-on.com
【Forex White Bear V1】
惜しくも販売終了になりましたが…
取引回数が多い
アグレッシブなしろくま君V1です。
検証はこちら↓
「Forex White Bear V1」

今なら口座開設キャンペーンで
無料でもらえます!


↓FXCMジャパン↓
FXCM口座開設タイアップキャンペーン「ForexWhiteBearV1EX & ForexWhiteBearV1」

↓OANDAジャパン↓
OANDA JAPAN×タイアップキャンペーン☆WhiteBearV1EX又はWhiteBearV1☆プレゼント

↓FXTF↓
FXTF×WhiteBearV1タイアップキャンペーン

Ashika V1Ashika V1?|?fx-on.com
【Ashika V1】
EURUSD、USDCHF、USDJPYの
3つの通貨ペアに対応!
これ1本で3本分働いてくれる
頑張り屋さんなアシカ君です♪
検証はこちら↓
「Ashika V1」

EGOIST (USDJPY)EGOIST (USDJPY)?|?fx-on.com
【EGOIST (USDJPY)】
トレード回数がとても多いです!

BandCross3 EURUSDBandCross3 EURUSD?|?fx-on.com
【BandCross3 EURUSD】
ちょっと調子を崩し気味…
なので小ロットで様子見中です。

fx-on.comお宝ページはこちら!
fx-on.comお宝ページはこちら!

【fx-on】
様々なEAのバックテストと
フォワードテストが公開中!
口座開設キャンペーンで
EAを無料でもらえます!

キャッシュバック


【RoyalCashBack】
取引に応じてキャッシュバック!
今ならオープニングキャンペーン中!
日本のサービスなので
簡単&便利です♪
詳しくはこちら↓
「FXRoyalCashBackに
乗り換え!」


【FinalCashBack】
取引に応じてキャッシュバック!
日本のサービスなので
簡単&便利です♪
詳しくはこちら↓
「FinalCashBackの
メリットとデメリット」

Gem-Trade(ゲムトレード)



120種類以上のEAが
無料で利用できます♪
White Bear V1 Apexや
White Bear V2 Apex、
Racco V2などなど…
大人気の有料EAも
無料で使えます!

無料登録は5分でOKです↓
1.Gem-Trade(ゲムトレード)
登録方法


口座開設は30分でOKです↓
2.Gem-Trade(ゲムトレード)
口座開設方法


最後の口座登録はこちら↓
3.Gem-Trade(ゲムトレード)
口座登録方法





【Ashika V1 Multi】
3通貨ペアでマルチな取引!
検証はこちら↓
「Ashika V1 Multi」

VPSサービス

FX専用 米国設置VPSキャンペーン!
【使えるネット】
VPSで24時間運用するなら
使えるネット!
素早いサポートで安心できます♪

リアル成績

GEMFX (Gem-Trade) | fx-on.com
【GEMFX】
Gem-Trade用に開設した
円建てリアル口座です。
稼動EAは以下のとおりです↓
White Bear V1 Apex2
White Bear V1 Apex
Racco V2
BandCross3 EURUSD
Tetra_EURUSD_V1

MyFX Markets (海外FXふぁんくらぶ) | fx-on.com
【MyFX Markets】
海外FXふぁんくらぶで開設した
円建てリアル口座です。
稼動EAは以下のとおりです↓
White Bear V3
White Bear V3 (V1 Mode)
White Bear V1
White Bear Z
Ashika V1
Rabbit V1 EURJPY
EGOIST

FXLOG
【FXLOG】
成績をEAごとに集計できる
便利な無料集計サービスです。
KMRWTの成績はこちらです↓
ドル建て口座
円建て口座

Myfxbook

MetaTrader Project
※サイトが重いため更新停止中…

その他もろもろ
上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。