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【余談】バックテストとリアルの整合性は8割くらい!?【検証してみました】

こんにちは。
ブログ「FX自動売買な日々」管理人のKMRWT(こもりうた)です。


今回は、「バックテスト結果がリアルと異なる理由」についてお話ししますね。


MT4を用いたバックテスト結果は
EAの稼働状況を知るための参考になるのですが、

実際の取引結果と一致するとは限りません。


…ということで、実際にどのくらい異なるのかを検証してみました。


KMRWTが2012年4月1日から稼動させている
Forex White Bear V2のバックテス結果での稼働日と、
リアル口座での稼働日を比較してみました↓


BTvsR.jpg

【期間】 2012年4月1日~10月31日
【リアル】 FXDDマルタリアル口座
【バックテスト】
FXDD1分足データperiod converter ALLで全時間足に変換したものを使用。


これを見ると、稼働日数は
バックテストでは53日、リアルでは44日となっています。

バックテストでのみ稼動した日が14日、
リアルでのみ稼動した日が5日となっています。

リアルでの稼働日数は、バックテストの約8割ということですね。


どうしてこんな違いが生じたのか…

理由はいろいろ考えられます。


【理由その1】

White Bear V2とWhite Bear V1 Apexは同時にエントリーすることがある。
 ↓
同じMT4で稼動させた場合、MT4は一度に1つの注文しか通らないので、
注文がバッティングしてしまい、片方しか通らないことがある。

 ↓
KMRWTは11月までWhite Bear V2とV1 Apexを同じMT4で稼動させていたので
V2の注文が通らなかった可能性がある。
 ↓
なので、White Bear V2とV1 Apexは別々のMT4で稼動させましょう!


【理由その2】

バックテストでは「スタート」ボタンを押したときのスプレッドが適用される。
※ちなみに、このバックテストを実行したときのスプレッドは2.2pipsです。
 ↓
しかし、リアル口座ではスプレッドが
これより大きくなってしまってしまうことが時々ある。
また、注文がスリップして通らなかったりすることがたまにある。

 ↓
結果、エントリーできなかったり決済できなかったりすることがある。
 ↓
これは仕方ありません(>_<)…が、
あまりにもひどい場合は他のブローカーを使うことを検討しましょう。
FXDDは、今のところ大丈夫です。


【理由その3】

MT4を稼動させているVPSがたまに落ちることがあり、
一部のエントリー、決済が十分に行われなかった可能性がある。

 ↓
こうならないよう、MT4、EAの稼動させ過ぎには要注意です。
KMRWTは使えるねっとのFXシルバープラン(メモリ1GB)で
MT4を3つ、EAを15個(うち4個は成績集計サイトへのデータ転送用)稼動させています。

現在の状況はこんな感じです↓

TaskManager.jpg 

メモリの使用率が85%を超えてくると頻繁に落ちます…
なのでVPS稼動の際は現状を確認して
不要なEAはカットしてメモリを節約しましょう。

また、サーバーダウン防止のため、可能であれば
2週間に1回くらいは週末にVPSを再起動させましょう。



【理由その4】

リアルととバックテスト用のデータでは
相場の価格が異なることがあるから。




【理由その4】、これはかなり根が深い問題です。
データがマズいと、バックテスト結果そのものがおかしくなってしまいます(>_<)

…が、残念ながら、公開されている過去データは完璧ではありません(T_T)

具体例を挙げてみますね。


●Metaquotes社のデータの場合

BadHistoricalData_MQ_Chart.jpg
BadHistoricalData_MQ_Sheet.jpg

NZDJPY1分足データ 2011年12月30日~2012年1月2日

ご覧のように歯抜けでスカスカ…所々に足が抜けてる部分もあります。

上のチャートは年末年始の相場なので
通常では考えられない値動きをすることもあるのですが、
値が無いということはないはずです。

Metaquotes社のデータは、他にも
歯抜けになっている部分やスカスカな部分が多いので
注意が必要です。


●FXDD社のデータの場合

BadHistoricalData_FXDD_Chart.jpg
BadHistoricalData_FXDD_Sheet.jpg

FXDDヒストリカルデータ1分足
EURUSD1分足データ 2011年1月28日~31日

さきほどのMetaquotes社のデータに比べるとまともなチャートですが、
よくよく見ると
週明けの1月31日01:00のデータが
前の週末のデータと全く同じになっています。


週末と週明けでは相場価格にギャップ(窓)が開いているので、
本来であれば1月31日01:00のデータは
この窓の下に付いているはずなのですが…(・_・)?

また、当時は1月28日で冬時間なので、FXDDは
1月28日22:59クローズ、
1月31日00:00オープンのはずなのですが
何故か
1月29日00:00クローズ
1月31日00:55のオープンとなっています。

これは一体何故なのでしょう…(?_?)
FXDD、夏時間になっていませんか?

…ということで、
Metaquotes社のデータよりはまともなFXDD社のデータですが、
完璧ではない、ということです(>_<)


まとめると、
バックテストに使用するデータについては怪しい部分があるので、
バックテスト結果は真実を表しているとは言えない
ということになります。

この問題を解決する一番単純な方法は、MT4を立ち上げっ放しにして
ブローカーのデータをリアルタイムで取り続けることですが、
これはかなり労力が掛かるので現実的ではありません(>_<)


なので、
バックテストはEAの稼動状況の目安を知るためのツールと割り切って、
参考程度に留めておきましょう。


一応、KMRWTが比較したリアルとバックテストの稼働日の比較では
大体8割くらいは一致していましたので、
8割くらい信じる程度で留めておきましょう(・_・)




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