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【余談】ナンピン系EAのメリット・デメリット

こんにちは。
ブログ「FX自動売買な日々」管理人のKMRWT(こもりうた)です。


今回は余談です。

KMRWTは、ナンピン・マーチンゲール手法を採用したEAが嫌いです。

何故かと言いますと、
過去にナンピン・マーチンゲール手法を採用したEAで
口座を吹っ飛ばしてしまった経験があるからです。


とはいえ、投資は自己責任です。
無知だった自分が悪いので自業自得なのですが、なんとも痛い勉強でした(>_<)


…という訳で、今日は、ナンピン系のEAに関するお話です。



ナンピン・マーチンゲールとは

EA_Martingale

これは、とあるナンピン・マーチンゲールEAのバックテスト結果です。

ご覧のとおり、最後に残高がほぼ0になって破綻しています(T_T)


図中の青線は口座残高、
緑線は含み益・含み損を加算した額を示します。


緑線青線の上にある場合は含み益、
緑線青線の下にある場合は含み損があることになります。



ナンピン・マーチンゲールとは、
エントリー後に相場が逆行して含み損を抱えると
2倍のロット数で同じ方向にエントリーする手法のことです。

相場が更に逆行すると、

1倍→2倍→4倍→8倍→16倍→32倍→…

…という風に、ロット数が倍々で半永久的に増えていきます。


相場がある程度戻ってくると上手く勝ち逃げできますが、
相場が行ったきりで戻ってこない場合、
含み損が雪ダルマ式にどんどん膨らみます。


このEAの場合、最後の方は含み損が大きく膨らんで強制ロスカット!
口座が吹っ飛んでしまいました。


…ということで、お読みになってるそこの貴方!

こんなEAと付き合いたいと思いますか?

……

Sorahai-Daregatsukiaukabogeee.jpg
阿部共実「空が灰色だから」第1巻第7話「奴を見てる私を奴が見てる」より。


無限にナンピン・マーチンゲールを繰り返すEAの場合、

負けるとき = 強制ロスカットで口座が破綻するとき

となります。

こういう危険なEAは使っちゃダメです。




■変則ナンピンとは

ナンピン・マーチンゲールの例を先にご紹介しましたが、
この元になっているナンピンとは、
相場が逆行すると同じ方向に複数のポジションを持つ手法のことを指します。

【ポジションの増え方】

ただのナンピン : 1倍→1倍→1倍→1倍→…
ナンピン・マーチンゲール : 1倍→2倍→4倍→8倍→16倍→32倍→64倍→128倍→…



変則ナンピンの場合は、
EAごとに変則的な倍率でロット数が増えていきます。

実際に販売されてるEAだと、以下のようなものがありますね。

変則ナンピンA : 1倍→1倍→2倍→2倍→2倍
変則ナンピンB : 1倍→1倍→2倍→4倍→4倍
変則ナンピンC : 1倍→1倍→2.5倍→6.3倍→15.9倍→40.1倍→101.1倍
変則ナンピンD : 1倍→5倍→30倍

※どれが何というEAなのか判る方は凄いです(^_^;
※種明かしになりますが、「変則ナンピンD」は「ガイアFX」というEAです。
検索すれば非常に興味深い記事がヒットします。
このEAをオススメしていたブログが多々ありますが、
現在も反省なしに手を変え品を変えて粗悪な商材を紹介していたり、
オススメしていたはずの当時の記事を削除していたりなど、
酷い状況になってます…
こういう悪質な方々に騙されないように気を付けていきたいですね(-_-)



変則ナンピン手法を採用しているEAは
ナンピン発動回数が限定されているものが多く、
ひとまずは最大損失額が限定されています。

とはいえ、

最大損失額 > 口座残高

となる設定で運用すると、

負けるとき = 強制ロスカットで口座が破綻するとき

となるので注意が必要です。


余裕ある資金で運用させた場合の例がこちら↓

EA_HensokuNanpin.gif

これはとある変則ナンピンEAの損益曲線ですが、
3回のドローダウンを取り返すために800本ものエントリーが必要となっています。

いわゆる、「コツコツドカン」なEAですね。


コツコツ勝ってる時に調子に乗ってロットを上げ過ぎると、
ドカンと負けたときに口座ごと吹っ飛ぶ…という事態に陥ることがあるので、
運用には注意が必要です。




■ナンピン系のEAを安全に使うには


ナンピン系の手法を採用しているEAを使う場合は、
負けた場合の最大損失額が調整できるEAを使いましょう。


たとえばこんな感じです↓

・最大逆行幅が設定できる。
 例:「最大1000pipsの逆行まで耐える」

・含み損の最大許容額が設定できる。
 例:「最大500ドルの逆行まで耐える」「口座残高の30%の逆行まで耐える」

・ナンピン本数が調整できる。
 例:「ナンピンは5本まで発動する」



…とはいえ、あまりにも調整の自由度が高いと、
EAを使う人が混乱してしまいます(?_?)

FXに関するそれなりの知識が必要になるため、
これからFX自動売買を始めよう!…という方には
ちょっとオススメしにくいです(>_<)




■ナンピン系EAのメリット・デメリット

…ということで、
これまでお話ししてきたナンピン系のEAのメリットデメリット
箇条書きでまとめてみました↓


・滅多に負けないので、損益曲線はキレイな右肩上がり曲線になる。

・でも、負けを1ヶ所に凝縮させることになるので、負けるときは物凄い大負けになる。

・相場に一方的なトレンドが発生すると大負けしやすい。


・負けないようにパラメーター設定を調整する必要があり、これがなかなか難しい。


・安全な設定で運用すると、大量の資金が必要になる。

・その割には、1回あたりの利益がほんのちょっぴりになる。

・いわゆる「コツコツドカン」なEAである。




デメリットの方がやたらと多いですね…

なので、ナンピンEAは
これから新たにFX自動売買を開始される方には
ちょっとオススメしにくいです。



負けたときのリスクが程よく分散されている
スキャルピングEAの方が、管理しやすくてオススメです。

これについては、また機会を改めてお伝えしますね(^_^)






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