1. Top
  2. » スポンサー広告
  3. » バックテスト
  4. » 【お役立ち情報】バックテストのドローダウンから考える資金設定方法

この経済指標カレンダーの提供は FX ポータルサイト – Forexpros

スポンサーサイト

上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。
  • ジャンル :

【お役立ち情報】バックテストのドローダウンから考える資金設定方法

こんにちは。
ブログ「FX自動売買な日々」管理人のKMRWT(こもりうた)です。


今回は、お役立ち情報として、
バックテストのドローダウンから考える資金設定方法についてお話ししますね。

バックテスト結果を上手に読み解いて、
手堅く安全に自動売買を行う知恵を身につけましょう!




■バックテスト結果、各種項目の解説

まず初めに、
バックテストの結果画面に表示される
様々な項目について解説します。


【詳細レポート】
BT_Kekka1.jpg 


【レポート画面】
BT_Kekka2.jpg


【各項目の説明】
Bars in test
使用した時間足の数
Ticks modeled 使用したティックの数
Modeling quality 使用したデータの品質
※最大90%。データの品質が低い場合は90%未満、更に低い場合は「n/a」になります。
※MT4のテスター画面の「期間」を「M1」にして1分足でバックテストした場合は
 最大25%となります。
※MT4のテスター画面の「モデル」で「Every tick」以外を選択してバックテストした場合は
「n/a」になります。
※バックテストでは、ここが90%になっていることが望ましいです。
Mismatched charts errors
時間足の不一致エラーの数
レポート画面の色の付いた帯 使用した時間足の割合
・灰色:参照されなかった時間足の割合
・赤色:特定の時間足のみを指定して参照した割合
・緑色:参照された時間足の割合
※MT4のテスター画面の「モデル」で「Open prices only」を選択してバックテストした場合や、
「期間」を「M1」にして1分足でバックテストした場合は
特定の時間足のみを指定して参照するため、赤色になります。

Initial deposit 初期資金
Total net profit 総合損益
(総合利益-総合損失)
Gross profit 総合利益
Gross loss 総合損失
Profit factor プロフィットファクター
(総合利益÷総合損失)
※1.0より大きければ総合損益がプラス、
1.0未満であれば総合損益がマイナスに
なっていることを表します。

Expected payoff 期待損益
(総合損益÷合計トレード回数)
Absolute drawdown 絶対ドローダウン
Maximal drawdown 最大ドローダウン
Relative drawdown 相対ドローダウン
Total trades 合計トレード回数
Short positions (won %) 売りポジション回数(勝率)
Long positions (won %) 買いポジション回数(勝率)
Profit trades (% of total)
勝ちトレード回数(比率)
Loss trades (% of total) 負けトレード回数(比率)
Largest profit trade 勝ちトレードの最大利益
Largest loss trade 負けトレードの最大損失
Average profit trade 勝ちトレードの平均利益
(総合利益÷勝ちトレード回数)
Average loss trade 負けトレードの平均損失
(総損失÷負けトレード回数)
Maximum consecutive wins (profit in money) 最大連勝回数(金額)
Maximum consecutive losses (profit in money) 最大連敗回数(金額)
Maximum consecutive profit (count of wins) 最大連勝利益(連勝回数)
Maximal consecutive loss (count of losses) 最大連敗損失(連敗回数)
Average consecutive wins
平均連勝回数
Average consecutive losses 平均連敗回数

重要な項目は赤色で示しています。

今回は、これらの項目を利用して
適切な資金設定を行うための方法を解説します。




■最大ドローダウンと相対ドローダウンの違い

バックテストの結果を見る際に
絶対外せない重要な要素は、何と言ってもドローダウンです!

このドローダウンには3種類あります。

絶対ドローダウン (Absolute drawdown)
最大ドローダウン (Maximal drawdown)
相対ドローダウン (Relative drawdown)

それぞれが何を意味するのか、図を使って解説しますね↓

BT_DD01.jpg

絶対ドローダウンとは、
口座の初期資金からどれだけ下まで損益曲線が下がったかを表します。

無敗のEAであっても、含み損を加算した場合の金額が表示されるので、
ゼロになることは稀です。

この絶対ドローダウンは、バックテストの開始日によって大きさがかなりブレます。

EAが絶好調な時期から開始すれば小さくなり、
絶不調な時期から開始すれば大きくなります。

つまり、偶然の要素にかなり左右されるので、あまり重要な値ではありません。


最大ドローダウンとは、損益曲線がどーんと落ち込んでいるときの
落ち込みが最大になっている場所の差額…つまり、大負けの最大金額を表します。


相対ドローダウンとは、資金が最大何パーセント減ったかを表します。
つまり、大負けの最大割合を表します。


グラフを見ると、最大の大負け…つまり最大ドローダウンは-60ドルで、
この時は資金が-25%となっています。

まだあまり資金が増えてない時期に-40ドルの負けが発生していますが、
この時は資金が-28.6%になっており、
割合で見るとこちらの方が大きな負けになっています。
これが相対ドローダウンを表します。


相対ドローダウンと最大ドローダウン…言葉で説明しても
何だか同じようなものに思えますが、このように
金額に着目すれば最大ドローダウン、
割合に着目すれば相対ドローダウンをチェックすることになります。





■単利と複利、どちらのドローダウンに注目すべき?

EAには単利設定と複利設定があります。

単利の場合は、ロット数が固定です。
損益曲線のグラフは、直線的に増えていきます↓

WhiteBearV1.gif

複利の場合は、資金量に合わせてロット数が自動調整されます。
損益曲線のグラフは、曲線的に増えていきます↓

WhiteBearV1_MM.gif

複利の場合は、勝ち続けると利益が雪だるま式に大きくなるので
夢が大きく広がりますね!

…って…ちょっと話が逸れましたが、
複利と単利では、着目すべきドローダウンが異なります。

複利の場合と単利の場合のグラフを見てみましょう↓

BT_DD02.jpg

これは、同じEAを単利と複利で稼動した場合のグラフを表しています。


単利の場合は、一定のロット数で勝ち負けを繰り返していくので、
注目すべきなのは最大ドローダウン…つまり最大の大負けです。

グラフでは単利のAの部分ですね。

単利の場合は、
「運用開始直後にいきなり最大ドローダウンが来て、資金が○○ドル減った」
という最悪の事態を想定しましょう。



複利の場合は、ロット数が自動調節されるので、勝ち負けの金額は
その時の資金に応じて大きくなったり小さくなったりします。

つまり、ドローダウンでは金額よりも割合に着目する必要があります。

複利の場合、順調に勝ち進んでいくと途中からロット数が増えていくので
グラフの右側に行けば行くほどデコボコが拡大されることになります。

上のグラフのA、Bに注目すると、
ドローダウンの金額が単利と複利では逆転してしまっていて、
単利では大した事のなかったBの方が
最大ドローダウンになってしまっていますね。

この変化の中で注目すべきなのは、負けの割合です。

例えば、仮に同じ100ドルの負けに遭ってしまったとしても、
資金の1%の負け…つまり10,000ドル→9,900ドルの時と、
資金の50%の負け…つまり200ドル→100ドルの時を比べると、
50%の負けの方が50倍苦しいですよね。

つまり、複利の場合は
最大ドローダウンのBよりも、相対ドローダウンのAの方が
苦しいということになります。

…ということで、
複利の場合は、着目すべきは相対ドローダウンです。

複利の場合は、
「運用開始直後にいきなり相対ドローダウンが来て、資金が○○%減った」
という最悪の事態を想定しましょう。



なお、スキャルピング、デイトレード、スイングトレードのEAの場合は
単利・複利を設定するパラメーターがあるので単利・複利の判別が簡単ですが、
トラリピ系やナンピン系のEAの中には、
この単利・複利を設定するパラメーターがないものがあります。

その場合は、通常はロット数を設定するパラメーターのみが存在するので、
単利の場合と同じ想定で、最大ドローダウンに着目すればOKです。

稀に、ロット数の設定もない自由度の低すぎるEAがありますが、
これについてはバックテストしてみて、
資金に応じてロット数が変わっているようであれば複利、
変わっていなければ単利と判断しましょう。

…そんなEA、資金管理が思うように出来ないので
何だか怖くて使いたくないですが…(-д-)





■資金設定の考え方

ドローダウンに耐えるためには資金設定が重要ですが、
その資金設定を考える上で一番重要なのはこの1点です。

「資金が何%減るところまで我慢できるか?」

これは、運用する人にとって千差万別だと思います。

「資金が50%減っても取り返せればオッケー!」…という
ハイリスクハイリターン志向の方もいらっしゃるでしょうし、
「資金が5%以上減るのは耐えられない!」…という
ローリスクローリターン志向の方もいらっしゃるでしょう。

KMRWTは、ひとまず
各EAのドローダウンが10%くらいになる設定で運用しています。
一部例外もありますが…これまで散々負けてばかりいたので、
割と慎重派で行きたいなと思っています(-∀-;


ここでは仮に、ドローダウンが資金の10%となるように運用するには
どのようにすればいいのかを考えていきましょう!




■単利の場合の資金設定

単利の場合は、最大ドローダウンに着目します。

WhiteBearV1.gif
WhiteBearV1.jpg

この場合、2000ドル、0.01ロットの初期資金での
最大ドローダウンは34.60ドル(1.57%)です。

0.01ロットで最大ドローダウンが10%となる資金で運用する場合、

34.60 ÷ 10 × 100 = 346.00ドル

となるので、346ドルが必要になります。

2000ドルで最大ドローダウンが10%となるロット数で運用する場合、

2000 ÷ 346 × 0.01 = 0.057…ロット

となるので、0.06ロットで運用すればよいことになります。




■複利の場合の資金設定

複利の場合は、相対ドローダウンに着目します。

WhiteBearV1_MM.gif
WhiteBearV1_MM.jpg

これは、リスク値(Risk)のパラメーターが3.0の場合の結果です。
この時の相対ドローダウンは17.19%です。

もう少しドローダウンを小さくしたいなぁ…という場合は、
リスク値を少し下げて何度かバックテストし直して、
相対ドローダウンが10%程度になるリスク値を見つけましょう。





…ということで、
バックテストのドローダウンから考える資金設定方法でした。

リスク管理を上手にやりこなして、適切な設定でEAを運用していきましょう♪



にほんブログ村に参加中です。 
クリックして頂けると、やる気と勇気と元気が湧いてきます♪
なにとぞよろしくおねがいします。
にほんブログ村 為替ブログ FX システムトレード派へ
関連記事
スポンサーサイト

Comment

Comment Form
コメントの投稿
HTMLタグは使用できません
ID生成と編集に使用します
管理者にだけ表示を許可する

Page Top

Trackback

Trackback URL

http://yutaru.blog65.fc2.com/tb.php/834-6a2500ff

この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)

Page Top

プロフィール

KMRWT(こもりうた)

Author:KMRWT(こもりうた)
FX自動売買ソフトを
リアル運用で検証中です♪

このブログでは
以下の3つをお約束します。

1.リアル口座での運用成績を
ありのままに公開します。

2.自動売買ソフト(EA)を
実際に使ってみて
成績がよいものだけを
オススメします。
ダメなものはオススメしません。

3.使ったことのないものを
オススメしたり
売り込んだりすることは
絶対にしません。

デモ口座でリアル運用したふりをする
なんちゃってトレーダーや
ダメ商材を平然と紹介する
ダメアフィリエイターがたくさんいる
この業界に一石を投じたいなぁと
思っています(^^)

全てリアル口座での検証のため
レビューできるEAの数は
限られてしまいますが
嘘やごまかしのない
リアルで役に立つ情報を
お届けしていきたいと思います。

これからFXを始める方に
役立つ情報を
リアルタイムで公開していきます!
どうぞ宜しくお願いします。

リンクフリーです!
コメント、トラバ大歓迎です(^_^)♪

にほんブログ村に参加中です♪
にほんブログ村 為替ブログ FX システムトレード派へ

最近の記事
カテゴリー
月別アーカイブ
リンク

このブログをリンクに追加する

お役立ち情報
ご質問はこちら!

FX自動売買でお困りのこと、 ご質問がありましたら お気軽にこちらへどうぞ! ご意見やコメントもお待ちしています♪ 世間話でもOKですよ♪

名前:
メール:
件名:
本文:

3日以内を目標に返信いたします。誠心誠意お答えいたします。

RSSフィード
最近のコメント
最近のトラックバック
リアル検証中のEA

White Bear V3White Bear V3?|?fx-on.com
【Forex White Bear V3】
White Bear V1としても使えるV3!
検証はこちら↓
「Forex White Bear V3」

White Bear Z EURJPYWhite Bear Z EURJPY?|?fx-on.com
【Forex White Z EURJPY】
シロクマシリーズ最新版!
EURJPY対応のWhite Bear!

White Bear ZWhite Bear Z?|?fx-on.com
【Forex White Z USDJPY】
USDJPY対応のWhite Bear!
検証はこちら↓
「Forex White Bear Z」

White Bear V1 EX
【Forex White V1 EX】
シロクマシリーズで
No.1の利益率!

検証はこちら↓
「Forex White Bear V1 EX」

今なら口座開設キャンペーンで
無料でもらえます!


↓OANDAジャパン↓
OANDA JAPAN×タイアップキャンペーン☆WhiteBearV1EX又はWhiteBearV1☆プレゼント

↓FXCMジャパン↓
FXCM口座開設タイアップキャンペーン「ForexWhiteBearV1EX & ForexWhiteBearV1」

White Bear V1White Bear V1?|?fx-on.com
【Forex White Bear V1】
惜しくも販売終了になりましたが…
取引回数が多い
アグレッシブなしろくま君V1です。
検証はこちら↓
「Forex White Bear V1」

今なら口座開設キャンペーンで
無料でもらえます!


↓FXCMジャパン↓
FXCM口座開設タイアップキャンペーン「ForexWhiteBearV1EX & ForexWhiteBearV1」

↓OANDAジャパン↓
OANDA JAPAN×タイアップキャンペーン☆WhiteBearV1EX又はWhiteBearV1☆プレゼント

↓FXTF↓
FXTF×WhiteBearV1タイアップキャンペーン

Ashika V1Ashika V1?|?fx-on.com
【Ashika V1】
EURUSD、USDCHF、USDJPYの
3つの通貨ペアに対応!
これ1本で3本分働いてくれる
頑張り屋さんなアシカ君です♪
検証はこちら↓
「Ashika V1」

EGOIST (USDJPY)EGOIST (USDJPY)?|?fx-on.com
【EGOIST (USDJPY)】
トレード回数がとても多いです!

BandCross3 EURUSDBandCross3 EURUSD?|?fx-on.com
【BandCross3 EURUSD】
ちょっと調子を崩し気味…
なので小ロットで様子見中です。

fx-on.comお宝ページはこちら!
fx-on.comお宝ページはこちら!

【fx-on】
様々なEAのバックテストと
フォワードテストが公開中!
口座開設キャンペーンで
EAを無料でもらえます!

キャッシュバック


【RoyalCashBack】
取引に応じてキャッシュバック!
今ならオープニングキャンペーン中!
日本のサービスなので
簡単&便利です♪
詳しくはこちら↓
「FXRoyalCashBackに
乗り換え!」


【FinalCashBack】
取引に応じてキャッシュバック!
日本のサービスなので
簡単&便利です♪
詳しくはこちら↓
「FinalCashBackの
メリットとデメリット」

Gem-Trade(ゲムトレード)



120種類以上のEAが
無料で利用できます♪
White Bear V1 Apexや
White Bear V2 Apex、
Racco V2などなど…
大人気の有料EAも
無料で使えます!

無料登録は5分でOKです↓
1.Gem-Trade(ゲムトレード)
登録方法


口座開設は30分でOKです↓
2.Gem-Trade(ゲムトレード)
口座開設方法


最後の口座登録はこちら↓
3.Gem-Trade(ゲムトレード)
口座登録方法





【Ashika V1 Multi】
3通貨ペアでマルチな取引!
検証はこちら↓
「Ashika V1 Multi」

VPSサービス

FX専用 米国設置VPSキャンペーン!
【使えるネット】
VPSで24時間運用するなら
使えるネット!
素早いサポートで安心できます♪

リアル成績

GEMFX (Gem-Trade) | fx-on.com
【GEMFX】
Gem-Trade用に開設した
円建てリアル口座です。
稼動EAは以下のとおりです↓
White Bear V1 Apex2
White Bear V1 Apex
Racco V2
BandCross3 EURUSD
Tetra_EURUSD_V1

MyFX Markets (海外FXふぁんくらぶ) | fx-on.com
【MyFX Markets】
海外FXふぁんくらぶで開設した
円建てリアル口座です。
稼動EAは以下のとおりです↓
White Bear V3
White Bear V3 (V1 Mode)
White Bear V1
White Bear Z
Ashika V1
Rabbit V1 EURJPY
EGOIST

FXLOG
【FXLOG】
成績をEAごとに集計できる
便利な無料集計サービスです。
KMRWTの成績はこちらです↓
ドル建て口座
円建て口座

Myfxbook

MetaTrader Project
※サイトが重いため更新停止中…

その他もろもろ
上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。