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【お役立ち情報】バックテストのグラフから読み解くEAの危険性

こんにちは。
ブログ「FX自動売買な日々」管理人のKMRWT(こもりうた)です。


今回は、お役立ち情報として、
バックテストのグラフから読み解くEAの危険性についてお話ししますね。




■ナンピン系EAの場合

これは、あるナンピン・マーチンゲールのEAのバックテスト結果です↓

EA_Martingale

グラフの青線は口座残高、
緑線は含み損益を加算した残高になります。

緑線が青線の下に来ている場合は含み損が発生していることになります。

このナンピン・マーチンゲールEAの場合は、ご覧のとおり
最後の方で含み損が炸裂して口座が吹っ飛んでしまっています。

このように口座が吹っ飛んでしまえば、一目瞭然で危険なEAであることがわかります。

しかし…これはバックテスト期間中に口座が破綻しているために判ることであって、
たまたまバックテスト期間中に口座が破綻しなければ、
危険性を見過ごしてしまう可能性があります。


「右肩上がりで勝ってるじゃん!オッケー!!」

…みたいなノリでリアル稼動開始したら
いきなり資金が吹っ飛ぶ負けが来たりする可能性も、ゼロではないのです。

実際、年末年始にかけてアベノミクスで円安が進行したタイミングで
このような負けに見舞われてしまう方が数多く発生してしまいました(>_<)

なので、KMRWTはナンピン系のEAをオススメしません。

どうしてもナンピン系のEAをお使いになりたい場合は、
バックテストの期間をいろいろと変えてみて、
グラフに負けが発生している期間を見つけて、以下の分析をしましょう。


1.どういう相場で負けたのか。

リーマンショックやアベノミクスのように
10円以上の一方的なトレンドが発生する場合でも
勝てるナンピン・マーチンゲールは少ないです。

このような相場が発生する場合には
EAを止める、手動で損切りする、トレンドの方向に従った取引のみを行う、
資金追加で乗り切る…等の判断が必要になります。

これをやっても負けるときは負けてしまいますけれどね(T_T)

バックテストで発生した過去の負けの時の相場を分析して、
負けを回避する方法がイメージできれば、ナンピンEAを使ってもいいかもしれません。

…でも、KMRWTはおすすめしません!


2.負けたときの損失はどれくらいか。

口座が吹っ飛ぶまで負けないEAはダメダメです。
言い換えれば、負けるときは口座が吹っ飛ぶEAはダメダメです。

…って、同じこと2回言ってますが、
大事なことなので2回言いました(-∀-;

損失を限定する設定があるEAを使って、
負けが再起可能なレベルに留まる設定で稼動させましょう。

…しかし、負けた時に資金の10%が吹っ飛ぶ程度の
比較的安全な設定で稼動させたとしても、
回復まで3年掛かるとか、勝ち1回の利益率が0.01%とかになるEAが大多数なので、
資金効率が悪すぎてオススメできないです。




■トラリピ系EAの場合

これは、あるトラリピEAのバックテスト結果です↓

EA_TrapRepeat.gif

青線の口座残高はキレイな右肩上がりになっていますが、
注目したいのは緑線です。

かなり下にボコボコと出っ張っていますね。

このEAは含み損を抱えることが多く、
時には初期資金に達するほどの含み損を抱える状況になっています。

スタートした時期が遅ければ…具体的には
取引回数100回目付近に相当する時点からスタートした場合は、
初期資金を大きく下回る含み損を抱えて過ごす状況になってしまいます。

このように、
破綻するまでずっと含み損を抱え続けるようなトラリピEAは
使ってはいけません!


トラリピ系のEAは
微小な利益をたくさんの数のエントリーでコツコツ積み上げていくため、
取引回数がかなり多く、
キャッシュバック目的で稼動される方に人気があります。

しかし、アベノミクスやリーマンショックのような一方的な相場に遭遇した場合、
かなり大きな含み損に苦しむ可能性があります。

その場合は、先にお話ししたナンピン系のEAと同じで
裁量判断で対処する必要があります。

KMRWTはトラリピ系のEAもオススメしませんが、
どうしてもお使いになりたい場合は、

1.口座が吹っ飛ぶ前に
含み損を途中で損切りする機能の付いたEAを使う。

2.キャッシュバック額が非常に多く、
仮に稼動開始から一直線で破綻しても
キャッシュバック額の方が多くなるEAを使う。


1.はともかく、2.に該当するEAはほとんど無いかと思われますが…
もしもあるなら、どなたかKMRWTに教えてください(-∀-;




■スキャルピング系EAの場合

これは、あるスキャルピングEAのバックテスト結果です↓

EA_NoSL.gif

「キレイな右肩上がりだ!」…と喜んではいけません。
実はこのEA、SL(損切り)が入っていません!

つまり、含み損を抱え続けて破綻する恐れがあります。

破綻しない限り負けないため、勝率100%のEAになりますが、
逆に言えば、
「負けるとき=破綻するとき」ということになります(>_<)

こういう怖いEAが
「勝率100%」と謳われて販売されてたりするので困ったものです。

「含み損を抱え続けると言ってる割には、意外と含み損が少ないけど…」
…と思われますが、これには訳があります。

バックテスト期間がたった2ヶ月と短く、
勝っている期間だけを抜き出しているためです。


勝ってる期間だけを抜き出して、
成績優秀なEAであると偽装している悪質な販売者がいます。


バックテスト期間が1~4ヶ月と極端に短い場合、
他の期間でバックテストすると
大負けしたり、強烈な含み損が発生したり、口座が破綻したりする
不都合な事実を隠蔽している可能性があるので、要注意です。

更に、こういうEAの中には、
バックテストができない仕様になっているEAがあります。


バックテスト禁止って…不都合な事実の隠蔽工作ですね(-д-)

なので、
SLの入っていないEAや、バックテストが短期間なEAは買ってはいけません!

こういう危険なEAは、フォワードテストが公開されていません。
リアルな成績を公開すると、ダメダメさがバレちゃうからでしょうね(-_-)


次はこちらのバックテストから↓

EA_Kouchou-Fuchou.gif

右肩上がりの時期がありますが、
全体的に見るとドローダウンが多く、資金が減ってしまっています。

バックテストした時期がたまたま右肩上がりの好調な時期だった場合、
美しい曲線を見て「これはいける!」…と判断してしまい、
実稼動したところズルズルと負けてしまう…という
パターンに陥る可能性があります。


なので、バックテストでちゃんと成績を確認してから運用開始しましょう!

…とはいえ、多くのEAは購入しないとバックテストできませんよね…OTL

誤って粗悪なEAを買わされてしまうことが無いよう、
購入される前に以下の点に気をつけましょう。



■EAを購入する際に気を付けるべきこと

1.フォワードテストが公開されていないEAは買ってはいけない!

「完全武装の最終兵器」…とか、
「これで勝つる!」…とか、
「定価10万円のEAが、何と今だけ1万円ポッキリ」…とか
販売ページにいくら素晴らしい(胡散臭い)ことが書いてあっても、
フォワードテスト…つまり
現在までの稼動実績が公開されてなければ信頼できません。


稼動実績も、販売ページに「1月:1234567円」とかみたいに
文字だけで書かれているものは、いくらでも嘘が書けるので信頼できません。


なので、フォワードテストが確認できるEAのみを購入しましょう。
EA購入を丁半博打のギャンブルにしてはいけません。


様々なEAが販売されているfx-onでは、
フォワードテストとバックテストの成績が公開されています。

フォワードテストの例↓

fx-on_ForwardTest.jpg

バックテストの例↓

fx-on_BackTest.jpg

このように、購入者に必要な情報が公開され、
騙される要素が排除された安全なサイトでEAを購入しましょう!

胡散臭いことが書いてあるサイトは相手にしちゃダメですよ~。

フォワードテストとバックテストが確認できる
fx-onはこちら↓

FX投資情報コミュニティfx-on.com


2.Gem-Trade(ゲムトレード)を使って、無料でバックテストしてみよう!

fx-onではバックテストが公開されていますが、
その成績から、EAの危険性をある程度知ることが出来ます。

でも、掲載されているバックテストは過去のある一定期間のみで、
それ以外の期間の挙動はわかりません。

「もっと詳細なバックテストがしてみたい!」…という場合は、
無料でEAが使えるGem-Trade(ゲムトレード)で
EAをダウンロードしてバックテストしてみましょう。

fx-onで有料販売されているEAの多数が無料で公開されています。

ただし…Gem-Trade(ゲムトレード)では
ダウンロードできるEAの数に制限がありますので、
あれもこれも…という訳にはいきません。

けれど、無料で試せるというのは大きな魅力ですので、
興味がおありの方はGem-Trade(ゲムトレード)に登録して
口座開設して、お目当ての有料EAを無料でお試しなさることをオススメします。

Gem-Trade(ゲムトレード)の利用方法は
こちらの記事をご参考くださいね!

120種類以上のEAが無料で使える
Gem-Trade(ゲムトレード)はこちら↓




バックテストのやり方は、こちらの記事をご参考くださいね↓

【お役立ち情報】バックテストのやり方!+【余談】






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