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2/14~15のPenguin祭りを考える…強制ロスカットを回避!

こんにちは。
ブログ「FX自動売買な日々」管理人のKMRWT(こもりうた)です。


2月14日深夜から15日早朝にかけてPenguin祭りが発生しました!

KMRWTがこれまでに経験した中では歴代最大のPenguin祭りでした…が、
今回は逆行に巻き込まれてしまい、更に祭りの規模が大きすぎて
ちょっと大変なことになりそうになってしまいましたΣ(-д-)

…ということで、今回はPenguin祭りのご報告&検証です。




■2月14~15日、Penguin祭りが2回発生…しかし!

今回は大きく分けて2回のPenguin祭りが発生しました。

20120214PenguinMatsuri.jpg

図中の赤線は、
第1のPenguin祭りと、第2のPenguin祭りの分割点です。

FXDDでは第1と第2の計2回発生しましたが、
Pepperstoneでは稼動EAが少ないため、第2の1回のみです。


なお今回は、第2のPenguin祭りにて
残念ながらドローダウンが発生してしまいました(>_<)


その時の相場を、チャートを見ながら解説しますね↓

20130214-15PenguinMatsuriChart.jpg

2月14日の日中にユーロドルの相場が大きく下落した後、
ボラティリティの大きなレンジ相場になりました。

PenguinさんのEAたちは、こういう相場が大好きです。

ということで、まず最初に第1のPenguin祭りが発生。
ここでは、White Bear V1などの4つのEAが稼動し、
こちらは相場の上下をうまく捉えて手堅く利益確定しました。

しかしその後、第2のPenguin祭りが勃発。
こちらはなんと9つのEAが稼動し、全てショート(売り)方向にエントリーしました。

しかし、東京時間に移行したことで相場のボラティリティが縮小。
更に、思惑とは反対にチャートが上昇。

しばらくは20~30pips程度の逆行でウロウロしたので
相場が戻ってくることを願っていたのですが…
日本時間15日15時30分、
チャートがいきなり30pipsほど上に、ズドーンとシフト!


このタイミングで、
これまで無敗を誇っていたWhite Bear X M30をはじめ、
Kapibara V1、おっとせいV1、Hummingbird V2が
SLに掛かって負けてしまいました(>_<)

他のEAもSLか…とヒヤヒヤする中、チャートは急展開を見せます。
日本時間の17時05分頃、
今度はチャートがいきなり30pipsほど下に、ズドーンとシフト!


運よくSLに掛からずに生存していたポジ全てがあっさりと利益確定し、
苦境から脱することができました。


それにしてもこの30pips上方シフト、一体何なんでしょう?

経済指標カレンダーを見てみましょう。
2月15日の日本時間15時30分~17時10分頃に着目すると…↓

20130215KeizaiShihyou.jpg

特に大きな発表は何もなさそうですが、実際には
15時30分の上昇はドイツ連邦銀行の
ワイトマン総裁の発言が引き金になった
とのこと

こういう意地悪なチャートを見ると、

ビシッ(^◇^)ノ~☆(ノ ̄皿 ̄)ノ…狩られた…

…なんて思ってしまいそうですが、
チャートの動きにはには理由があり、
その雰囲気に流されたたくさんの人々の意思が働いた結果なんだなぁと
改めて感じさせられました。

手痛い相場でしたけれどもね(>_<)

さて、今回はこれ以外にも
注意すべき事態が発生しましたのでご紹介します。




■強制ロスカットを回避!

今回は第2のPenguin祭りで合計9つのEAが稼動。
KMRWTがこれまで経験したPenguin祭りの中では
歴代最大の稼動数となりました。

その時の合計ロット数を見てみますね↓

【FXDD】 口座残高 : 約2400ドル
White Bear V1 : 0.60ロット
White Bear X M30 : 0.59ロット
White Bear V1 Apex Multi 15M : 0.42ロット
White Bear V1 Apex Multi : 0.24ロット
White Bear V2 Multi : 0.24ロット
Kapibara V1 : 0.09ロット
Hummingbird V2 : 0.02ロット
わんこV1 : 0.01ロット
最大保有ロット : 2.21ロット

【Pepperstone】 口座残高 : 約50000円
White Bear X M30 : 0.12ロット
Kapibara V1 : 0.09ロット
おっとせいV1 : 0.01ロット
最大保有ロット : 0.22ロット


FXDDの口座残高は当時約2400ドル。
2.21ロット保有した時点での証拠金維持率は約160%でした。

Pepperstoneの口座残高は当時約50000円。
0.22ロット保有した時点での証拠金維持率は約700%でした。

ここで気にしなければならないのは、
FXDDの証拠金維持率がかなり低くなっていることです。

FXDDでは、証拠金維持率が100%未満になると
強制ロスカットされます!

ちなみに、Pepperstoneの場合は
証拠金維持率が20%未満で強制ロスカットになります。

強制ロスカットされると全てのポジションが強制決済され、
手元には必要証拠金しか残りません。

ただし、約定するときに相場が不利な方向に滑った場合、
必要証拠金よりも少ない額になってしまう場合があります。

強制ロスカットは、
取引が吹っ飛んでも必要証拠金は口座に残るので
身を守るためのシステムではあるのですが、
これが全ての場合に通用するとは限りません。

例えば、ポジションが週を跨いでしまい、
週明けに大窓が開いたりすると
口座残高がマイナスになってしまうこともあります。


そこまでいかなくても、
レバレッジが高くて
強制ロスカットとなる証拠金維持率が低いブローカーの場合、
強制ロスカット時に値が滑って必要証拠金が全て吹っ飛んでしまい、
口座残高がマイナスになってしまうことがあります(経験済み)


…なので、強制ロスカットは避けたいところです。

持ちこたえれば利益が出そうなポジションがあっても
強制決済されてしまいますので、
この点からも強制ロスカットは避けるべきです。


私の場合、第2のPenguin祭りで
どれだけ相場が逆行すると強制ロスカットされるのか計算してみました。

計算に使用したのはFX証拠金シミュレーター
ありがたいことに、どなたでも無料で使えます。

20130214ShoukokinSimulator.jpg 

FXDDの口座残高は2400ドル、最大レバレッジは200倍、
取引数量は22.1万通貨(2.21ロット)、ロスカット証拠金維持質は100%です。

オプションに記入されている利確pips(TP)の+5pips、損切りpips(SL)の-39pipsは、
第2のPenguin祭りで最初にエントリーしたWhite Bear X M30の値で、
SLが最も小さいので参考にするために記入しています。


エントリーの時点で、
実効レバレッジ(レバレッジと書かれている部分)は122.9倍。

合計必要証拠金は1475.18ドルなので、
強制ロスカットになると口座残高が約1000ドル減ることになります。

強制ロスカットまでは41.pipsなので、
WhiteBear X M30が39pipsの逆行でSLに掛かった場合、
あと2.9pipsの逆行で強制ロスカットになることになります。

※厳密にはロット数が減るのでもう少し余裕が出るはずですが、
ややこしいので判りやすくするために、ここでは間単にご説明します。


2.9pipsって…

これはヤバい!!

ということで、2月15日早朝の第2のPenguin祭り中に、
取り急ぎFXDDにクレジットカード送金しました!

ちなみにその後、White Bear X M30は残念なことにSLに掛かり、
相場は更に14pipsあまり逆行しましたので、
この判断は正しかったことになります。

そして、何とか持ちこたえたWhite Bear V1などが
無事に利益確定に漕ぎ着けたことで、損失が幾分小さくなりました。


…強制ロスカットされなくてよかったです。


そして、非常に重要な教訓を体験する、良い機会になりました。

強制ロスカットにならないよう、ロット数の管理には十分気をつけましょう。

稼動させている全てのEAが同時にエントリーして
最大ポジション数を保有しても
きちんとSLに掛かるくらいのレベルで運用させましょう。



しろくま君たちの頑張りがあだになって
強制ロスカットになってしまっては残念ですからね(-∀-)


ちなみに、
FXDDは申請するとレバレッジを400倍、あるいは500倍に上げることができます。

レバレッジ変更申請方法はこちらのFXDDのページに書かれていますので、
興味がおありの方はご参考になさってくださいね。

レバレッジを200倍から400倍に上げると必要証拠金が半額になるので、
同じロット数を保有しても、より大きな逆行に耐えられるというメリットがあります。

つまり、同じ逆行幅に耐える設定にすれば、ロット数をより大きくできるということになります。

しかし、取引が吹っ飛んだときに口座に残るお金が
ちょっぴりになってしまうというデメリットも発生するので、諸刃の剣です。

特大ロットで裁量トレードのスキャルピングをガンガンする!…といった方でなければ、
無理せず現行の200倍で運用してもよいのではないかなと思います。
FXDDはちょっとスプレッドが広くて、スキャルピングには不向きな業者ですしね。




■改めて、Penguin祭りの検証!

今回の稼動EAは以下のとおりです↓

【FXDD】
EA名 勝敗 損益 pips
White Bear X M30 Forex White Bear V1 8勝 +43.68ドル +36.4pips
WhiteBearV2_04Multi.jpg Forex White Bear V2
Multi
3勝 +21.60ドル +18.0pips
WhiteBearV1_01ApexMulti.jpg White Bear V1 Apex
Multi
5勝 +36.00ドル +30.0pips
WhiteBearV1_01ApexMulti.jpg White Bear V1 Apex
Multi (15分足)
2勝 +14.28ドル +6.8pips
White Bear X M30 White Bear X M30 1敗 -240.13ドル -40.7pips
わんこV1 わんこV1 1勝 +1.61ドル +16.1pips
Kapibara V1 Kapibara V1 3敗 -47.04ドル -156.8pips
no_img90.gif Hummingbird V2 1勝2敗 -7.09ドル -70.9pips

合計 - -177.09ドル -161.1pips

【Pepperstone EDGE】
EA名 勝敗 損益 pips
White Bear X M30 White Bear X M30 1敗 -5278円 -40.7pips
おっとせいV1 おっとせいV1 1敗 -420円 -45.3pips
Kapibara V1 Kapibara V1 3敗 -4293円 -153.5pips

合計 - -9991円 -240.5pips


稼動履歴はこちら↓

20120214PenguinMatsuri.jpg

取引画像はこちら↓

【FXDD】
20130214whitebearv1.gif
20130214whitebearv2multi.gif
20130214whitebearv1apexmulti.gif
20130214whitebearv1apexmulti15m.gif
20130214whitebearxm30-fxdd.gif
20130214wankov1.gif
20130214kapibarav1-fxdd.gif
20130214hummingbirdv2.gif

【Pepperstone】
20130214whitebearxm30-pepperstone.gif
20130214ottoseiv1-pepperstone.gif
20130214kapibarav1-pepperstone.gif
 

今回稼動したEAは9つ。

たま~にしか稼動しない
White Bear X M30と
White Bear V1 Apex Multi (15分足)が発動しています。


…が、逆行がEAたちの明暗を分けました。

第2のPenguin祭りで
遅めにエントリーしたEAは数pipsの差で難を逃れることができましたが、
早めにエントリーしたEAや、SLが浅いEAたちはSLに掛かってしまいました。


特に、これまで無敗で経過していた
White Bear X M30が負けてしまったのは残念です。


このブログを通じてWhite Bear X M30をでご購入して頂いた方々も、
今回の負けで損失を出されてしまったのではないかと思われ、
大変お気の毒です(>_<)

製作者のPenguinさんも負けてしまわれたそうで、
自身のブログにて「油断しました」と書かれていますね。
私KMRWTも、
White Bear X M30のリスク値を今週から5→10に上げていたため、
損失が2倍に膨らむ結果になってしまいました(T_T)


ちなみにKapibara V1も
ロット数を0.01→0.03に引き上げていたため、
損失が3倍に膨らむ結果になってしまいました(>_<)


運が悪かったと言えばそれまでですが、

勝ってるからと言ってロットを上げると
途端に負けてしまうこともあるという、悪いお手本でした。

こういうことにならないよう、皆さんも
ロット数の管理には十分お気をつけくださいね。


今回負けてしまったWhite Bear X M30ですが、
勝率が高いので、今後の挽回で取り返してくれることを期待したいと思います。

今後ともリアル口座で検証を続けますので、
どうか暖かくお付き合い頂けると幸いです。



最後までお読み下さりありがとうございますm(_ _)m





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