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【お役立ち情報】最大保有ポジション数を調整して資金効率を上げる方法!

こんにちは。
ブログ「FX自動売買な日々」管理人のKMRWT(こもりうた)です。


今回は、お役立ち情報として、
最大保有ポジション数を調整して資金効率を上げる方法についてお話ししますね。


最大保有ポジション数を変えることで、デフォルト設定よりも
資金効率の良い組み合わせが見つかる可能性があります♪


資金効率を上げて、
より高い収益を得るためのノウハウを身につけましょう!


なお、今回はドローダウンやバックテストに関する知識が必要になります。

バックテスト結果の各種項目やドローダウンに関する解説は、こちらの記事をご覧くださいね↓

【お役立ち情報】バックテストのドローダウンから考える資金設定方法




■最大保有ポジション数を考える

最大保有ポジション数とは、
EAが同時に保有するポジションの最大本数です。


例えば、Forex White Bear V1では
maxtradesというパラメータ名になっています。

最大保有ポジション数が5となっていれば、
そのEAは最大5本までポジションを持つ可能性があることになります。


最大保有ポジション数が5で、
単利設定で0.1ロットを指定している場合は、
0.1 × 5 = 0.5ロット
となり、最大0.5ロット保有する可能性があることになります。

最大保有ポジション数が5で、
複利設定でリスク値(risk)を2にしている場合…つまり
1本の負けが2%のドローダウンとなる設定であれば、
2 × 5 = 10%
となり、最大10%程度の相対ドローダウンとなることになります。


ドローダウンを小さくして危険性を下げる方法には3つあります。

1.単利の場合はロット数を下げる。

2.複利の場合はリスク値を下げる。


3.最大保有ポジション数を調整する

1.のロット数と2.のリスク値は
個々の全てのエントリーに直接作用する数値なので、
ここを小さくすれば、ドローダウンも必ず小さくなります。

しかし、3.の最大保有ポジション数は、
小さくしたからといってドローダウンが小さくなるとは限りません。

最大保有ポジション数を減らしても、
逆にドローダウンが大きくなってしまうことが稀にあるためです。

例を見てみましょう。

MP-P-DD_Graph.jpg

これはForex White Bear V1を
単利0.1ロットでバックテストした場合の
合計損益と最大ドローダウンをグラフにしたものです。

最大保有ポジション数を小さくすると
最大ドローダウンも小さくなる傾向はありますが、

最大保有ポジション数6→5、3→2の場合のように、
一部では逆に最大ドローダウンが増える結果になってしまうこともあります。

更に、最大保有ポジション数を増やしすぎると
合計損益が頭打ちになってしまい、かえって収益が減る結果になっています。


なので、最大保有ポジション数を調整する場合は、
これらの効果を考慮して値を決める必要があります。



■最適な最大保有ポジション数を見つける方法

…ということで、Forex White Bear V1を例に
バックテスト結果から最適な最大保有ポジションを探してみましょう。

まずは、ある一定の条件下で
最大保有ポジションのみを変えた単利設定のバックテスト結果を用意します。


【バックテスト詳細】
使用EA : Forex White Bear V1 (v1.14 FXON rev2)
通貨ペア : EURUSD 5分足
資金 : 2000ドル
期間 : 2011年1月1日~2012年12月31日
スプレッド : 1.9pips

【各種パラメーター設定】
mm false ※単利設定
lots 0.1
news_filter --- News Filter ---
use_NewsFilter true ※ニュースフィルターを使用する。
DayOftheWeek 5
Hour_of_News 12
PreHoue_of_News 2
PostHoue_of_News 12 ※金曜日19時~土曜日朝のエントリーを停止。
Friday_filter --- Friday Filter ---
FridayEnd true
FridayEndHour 10
FridayEndMinute 0
FridayCloseHour 20
FrisayCloseMinute 0 ※金曜日19時にエントリー停止、土曜日05時に強制決済。
※ここで設定したパラメーターは、ご参考としてKMRWTが使用している値を記入しています。
このとおりに設定しなくてもかまいません。単利設定であればOKです。
ただし、資金に対しロット数が大きすぎて強制ロスカットされないように
余裕ある資金でバックテストさせましょう。


※バックテストに使用したデータは
FXDDヒストリカルデータ1分足period converter ALL
で全時間足に変換したものです。


【maxtrades=1】
MP1.gif
MP1.jpg

【maxtrades=2】
MP2.gif
MP2.jpg

【maxtrades=3】
MP3.gif
MP3.jpg

【maxtrades=4】
MP4.gif
MP4.jpg

【maxtrades=5】
MP5.gif
MP5.jpg

【maxtrades=6】
MP6.gif
MP6.jpg

【maxtrades=7】
MP7.gif
MP7.jpg

【maxtrades=8】
MP8.gif
MP8.jpg

【maxtrades=9】
MP9.gif
MP9.jpg


これらの結果から、合計損益(総合損益)と最大ドローダウン、
取引回数(合計トレード回数)、勝ちトレード回数を抜き出して
表にまとめたのがこちら↓

Shikinzoukaritsu.jpg

※最も望ましい値となった部分を赤、最も望ましくない値となった部分を青で塗っています。

この表を見ると、
合計損益は、最大保有ポジション数が5の場合が最高となっています。
一方、最大ドローダウンは、最大保有ポジション数が3の場合が最低になっています。

---------------------------------------------------------------------------------------------
【注意】最大ドローダウンの注意点!

単利設定でバックテストした場合の最大ドローダウンは、
バックテスト期間中の最悪の事態を表しています。


しかし、運用開始後に
この最悪の事態を更新する大負けが発生する場合もあります。


例えば、Forex White Bear V1では
2013年2月14~15日に最大保有ポジション数5本のエントリーが
全てSLに掛かりそうになる危機が訪れました。

この時はSLまであと3pipsという所で相場が戻って無事利益確定しましたが、
運悪くSLに掛かったときのことを想定しておく必要があります。

つまり、
最大保有ポジション数のエントリーが
全てSLに掛かる事態を考慮する必要があるということです。


White Bear V1のSLは-56pipsです。
単利0.1ロット運用の場合なら、-56ドルの損失になります。

最大保有ポジション数が3の場合、
-56 × 3 = -168ドル
となり、-168ドルの損失となる訳ですね。

これをバックテストの最大ドローダウンと比較します。

最大保有ポジション数3のときのバックテストの最大ドローダウン : -159ドル
最大保有ポジション数3本全てがSLに掛かったときのドローダウン : -168ドル

バックテストの最大ドローダウンの方が小さくなりました。
…ということで、以下の2つのことが判ります。

・バックテスト期間中では最大保有ポジション数3本全てが負けたことはない。
・将来、最大保有ポジション3本が全て負ける時が来たら、最大ドローダウンが更新される。

EAを運用するに当たっては、より最悪の事態を想定しておく必要があります。

なので、この場合に最大ドローダウンとして想定すべきなのは
バックテストの結果の-159ドルではなく、
最大保有ポジション数全てがSLに掛かった場合の-168ドルになります。

「バックテストの最大ドローダウン」と
「最大保有ポジション数のエントリー全てがSLに掛かったときの損失」を比較して、

損失が大きい方を最大ドローダウンとして想定しましょう。

----------------------------------------------------------------------------------------------

この注意点を考慮して算出しなおしたのがこちらの表です↓

Shikinzoukaritsu2.jpg

※最も望ましい値となった部分を赤、最も望ましくない値となった部分を青で塗っています。
※最大ドローダウンが赤太字になっている部分は、バックテストの最大ドローダウンよりも
最大保有ポジション数の全てがSLに掛かった時の損失の方が大きくなったため、
最大ドローダウンの値を、最大保有ポジション数の全てがSLに掛かったときの損失に
置き換えていることを表します。



合計損益は大きければ大きいほどよく、
最大ドローダウンは小さければ小さいほどよいです。


このバランスを判断するには、「合計損益/最大ドローダウン」を計算します。

すると、この「合計損益/最大ドローダウン」の値は
最大保有ポジション数が3の場合が最も大きくなっていることが判ります。

つまり、最大保有ポジション数が3の場合が、最もバランスが良いことになります。


表中の「最大DD10%資金」の部分は
最大ドローダウンの10倍の金額となっています。


これは、最大ドローダウンが資金の10%となる設定で運用した場合に
必要となる初期資金を表します。


この値に合計損益を足してやったものが「最大DD10%資金+合計損益」です。

これは、最大ドローダウンが資金の10%となる設定で運用した場合の
最終的な口座残高となります。

(「最大DD10%資金+合計損益」/「最大DD10%資金」)×100を計算したものが
資金増加率で、

ドローダウンを10%に揃えた場合、
初期資金が最終的に何%になるかを表します。


この値を見ても、最大保有ポジション数が3の場合が最も大きくなっていますね。


あまり重要な値ではありませんが、
参考として勝率(勝率=(勝ち回数/取引回数)×100)も計算してみました。
結果、やはり最大保有ポジション数が3の場合が最大となりました。


…ということで、今回の場合の最適な最大保有ポジション数は3となります。


複利設定で、相対ドローダウンが約10%になるようにリスク値を調節して
2000ドルスタートでバックテストしてみた結果がこちらです↓

【maxtrades=3、risk=4】
MP3_MM.gif
MP3_MM.jpg
最終口座残高14238.06ドル、資金増加率712%

【maxtrades=5、risk=2】
MP5_MM.gif
MP5_MM.jpg
最終口座残高5710.51ドル、資金増加率286%


…ということで、最終的な口座残高が2.5倍になり
資金効率が圧倒的に向上しました!



■最後におことわりです…

以上、最大保有ポジション数を調整して資金効率を上げる方法でした。

なお、バックテストの結果は環境によって変わります。

・バックテスト期間の違い
・バックテスト時のスプレッドの違い
・パラメーター設定の違い
・使用データの違いによる違い

…などなど、様々な要素が影響するので、環境によっては
今回私が出した判定結果とは違うものとなる場合もあるかも知れません。

この点はどうかご容赦下さいませm(_ _)m


ひとまずは、この考え方を適用して
お手持ちのEAをバックテストしていろいろと確かめてみるとよいかなと思います。

EAの特徴や、今まで気付かなかった素顔を垣間見ることができたりするかもですよ!






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