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Penguin祭り発生…しかしドローダウン!【2/21~22の成績】

こんにちは。
ブログ「FX自動売買な日々」管理人のKMRWT(こもりうた)です。


2月21日深夜から22日朝にかけて2回のPenguin祭りが発生しました!

PenguinMatsuri.png

ちょうど1週間前の2/14~15に歴代最大のPenguin祭りが発生しましたが、
今回はそれとほぼ同じレベルの大規模な祭りになりました。

…が、不運なことに、私の環境では
前回を越える大幅なドローダウンが発生してしまいました(>_<)


今回はプラスで終えることができた方も多数いらっしゃるようですね。

以降、同じ目に遭って泣くことがないよう、
ひとまずは今回のPenguin祭りを検証をかねてご報告します。




■2月21~22日、Penguin祭り発生!…が、しかし…

今回発生したPenguin祭りを含む21~22日の取引履歴はこちら↓

20130221-22PenguinMatsuri.jpg

図中の赤線は、Penguin祭り以前と第1のPenguin祭り、第2のPenguin祭りの境界線です。
21日~22日にかけて第1のPenguin祭りと第2のPenguin祭りの
合計2回のPenguin祭りが発生しました。

…が、第1のPenguin祭りが大勝で終わったのに対し、
第2のPenguin祭りはこれを上回る大負けで終わりました(T_T)

このときの相場を、ユーロドルのチャートを見ながら解説しますね↓

20130221-22PenguinMatsuri_EURUSD.jpg

2月21日夕方に発表されたユーロ圏の経済指標の内容が
予想よりも悪かったことを受けてユーロが100pipsあまり急落。

その後、トレンドが落ち着いてレンジ相場に移行したところで第1のPenguin祭りが発生。
エントリーから約45pips逆行しましたが、
深夜0時過ぎに発表されたアメリカの経済指標が比較的良好だったことを受けて、相場が再び下落。

この時はPenguin祭りに参加した全てのEAのポジがプラスで利益確定。
Penguin祭り以前の朝や日中の取引を合算すると利益率+7.7%となる大勝となりました。

…が、その後70pipsの下落が終わり、
相場がヨーロッパ時間からオセアニア時間に移ってボラティリティが小さくなる22日明け方に
再びPenguin祭りが発生。

東京時間はボラティリティが小さい状態のまま、ダラダラと相場が上昇。
その後、ボラティリティが大きなヨーロッパ時間に突入すると
相場が上下に大きくぶれ、第2のPenguin祭りのエントリー開始から最大60pipsも逆行しました。

このため、第2のPenguin祭りに参加したEAの多くがSLに掛かってしまいました。
結果、21~22日の損益は-20.0%となる大負けになってしまいました(T_T)

今回のこの相場は、1週間前の14~15日の状況と全く同じです。

第2のPenguin祭りでの大負けがなければ大勝で終われていたはずなのですが…
苦手な相場に2週連続で遭遇してしまいました。

いやはや…痛かったです(T_T)



■各EAごとの成績

今回の稼動EAは以下のとおりです↓

【FXDD】
EA名 勝敗 損益 pips
White Bear X M30 Forex White Bear V1 4勝3敗 -265.92ドル -146.4pips
WhiteBearV2_04Multi.jpg Forex White Bear V2
Multi
1勝1敗 -71.58ドル -50.7pips
WhiteBearV1_01ApexMulti.jpg White Bear V1 Apex
Multi
3勝1敗 +5.76ドル +4.2pips
WhiteBearV1_01ApexMulti.jpg White Bear V1 Apex
Multi (15分足)
2勝 +26.40ドル +12.0pips
White Bear X M30 White Bear X M30 2勝1敗 -191.00ドル -29.0pips
Racco V2 Forex Racco V2
Multi
2勝1引分 +24.45ドル +16.3pips
わんこV1 わんこV1 2勝 +3.80ドル +38.0pips
おっとせいV1 おっとせいV1 2勝 +1.92ドル +19.2pips
no_img90.gif Hummingbird V2 2勝 +1.03ドル +10.3pips

合計 - -465.14ドル -126.1pips

【Pepperstone EDGE】
EA名 勝敗 損益 pips
White Bear X M30 White Bear X M30 2勝1敗 -3226円 -28.8pips
おっとせいV1 おっとせいV1 2勝1敗 -161円 -17.3pips
Goma V1 AUDUSD Goma V1 AUDUSD 2勝1敗1引分 +313円 +8.7pips
Rabbit V1 EURJPY Rabbit V1 EURJPY 3勝 +849円 +28.3pips

合計 - -2225円 -9.1pips


稼動履歴はこちら↓

20130221-22PenguinMatsuri.jpg

取引画像はこちら↓

【FXDD】
20130221-22hummingbirdv2.gif 

【Pepperstone】
20130221-22whitebearxm30-ppperstone.gif
20130221rabbitv1eurjpy.gif 

■各EAの状況を検証!

今回稼動したEAは10種類です。

先週に引き続き、たま~にしか稼動しない
White Bear V1 Apex Multi (15分足)とWhite Bear X M30が稼動しました。

White Bear V1 Apex Multi (15分足)は見事に勝ちましたが、
先週に引き続きWhite Bear X M30が負けてしまい、
大きく損失を膨らます結果になってしまいました(>_<)


先週の1敗後、21日には第1のPenguin祭りで2勝してくれたのですが、
その後の第2のPenguin祭りでSLに掛かって再び1敗となってしまいました。

過去2年のバックテストでは
1敗 → 1勝 → 1敗
という状況が最大ドローダウンとなっていますので、
今回は最大ドローダウンに匹敵する負けが発生してしまったことになります。

White Bear X M30に苦手な相場が2週連続でやって来たのが原因ですが、
朝方のエントリーを制限すればこの状況を回避できるのではないかと思われます。

例えば、EAの稼動時間帯や強制決済などを行うプログラムがあります。
MT4管理君 を購入 
これを使えば朝のエントリーを制限させることができるので
遅めのエントリー後に逆行を脱出できずに
SLに刺さってしまう機会を減らすことができそうですが、
効果はケースバイケースなので、使うべきか悩ましいところ…
KMRWTも持っていますが、実稼動させていません。

ひとまずは、White Bear X M30に今後も同様の状況が続くかどうか、
根気強く様子を見たいと思います。


今回特筆すべきなのは、
これまで無敗で推移していたWhite Bear V1が残念ながら負けてしまったことです。

fx-onのオフィシャルの成績と比較してみたのがこちら↓

20130221-22WhiteBearV1Kadoujoukyou.jpg

左がfx-onのオフィシャルフォワード成績で、右がKMRWTの結果です。

オフィシャルでは早い段階で建値決済で逃げ切っていますが、
私の環境では異なる結果となりました。


KMRWTは最大保有ポジション数を5→3に変更して稼動させていますが、
これが影響しているようです。


これについては製作者さんのPenguinさんがブログにてコメントなさっています↓

WhiteBearV1のRiskとMaxTradesについて(2013.2.22)

-------------------引用ここから↓--------------------

《注意》 最大ポジションを持った時とそれ以外では決済の仕方が変わります。

例えば、最大5ポジションの設定で、3ポジション持った場合と、
最大3ポジションで3ポジ持った 場合とでは、全く異なる決済方法になります。

ここから先は企業秘密です(^^;


--------------------引用ここまで↑-------------------------

White Bear V1の場合、最大保有ポジション数を調整すると
取引状況が変わってくるとのこと。

ということは…
最大保有ポジション数の変更は慎重に行う必要がありそうです。

私の記事を参考に5→3に変更して今回負けてしまわれた方…
今回は負けを招いてしまって申し訳ございません(>_<)


罪滅ぼしでにはなり得ませんが、この状況を踏まえて
次回からはWhite Bear V1を2つ稼動させ、
最大保有ポジション3と5の場合の両方で動かしてみることにしたいと思います。



今後ともリアル口座で検証を続けますので、
どうか暖かくお付き合い頂けると幸いです。



最後までお読み下さりありがとうございますm(_ _)m





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