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【検証】Forex White Bear V1の可変ロット機能は使うべきか?+【余談】ブローカーの悪行とボラティリティ

こんにちは。
ブログ「FX自動売買な日々」管理人のKMRWT(こもりうた)です。

今回はForex White Bear V1の設定に関する検証です。

Forex White Bear V1

White Bear V1は2月下旬にバージョンアップされ、V1.14→V1.15になりました。
ロゴマークはV1.14のままですが…(-∀-;

今回のバージョンアップで大きく変わった点は、可変ロット機能の追加です。

この可変ロット機能とは、
相場のボラティリティが小さい場合はロットを小さくする機能です。

機能の解説に入る前に、まずはボラティリティについて解説しますね。



■ボラティリティが大きい、小さい…とは?

ボラティリティとは、物凄く簡単に言うと、相場のぶれの大きさのことです。

例えば以下のユーロドルのチャートを見てみると…↓

20130204whitebearv1.gif 

中央部分にWhite Bear V1のエントリーがありますが、この時間帯は
右側とか左側とかの他の時間帯に比べるとローソク足1本1本の長さが長めで、
価格の変動が大きくなっています。
このような状態を「ボラティリティが大きい」と呼びます。

逆に、相場がベタベタで、値の変動がほとんどない状態を
「ボラティリティが小さい」と呼びます。


EAにとっては、ボラティリティは大きすぎても小さすぎてもいけません。

ボラティリティが大きすぎると、こうなる場合があります↓

・エントリーした直後に値が大きくぶれるので、
 いきなり利益確定、または損切りになることが多くなる。

・エントリーやクローズのときに値が滑りまくるので、
 意図しなかった値で取引させられてしまう。

・チャートのローソク足を大きくはみ出したとことでエントリーさせられる。

・スプレッドが開くので、場合によっては
 瞬間的に50pipsなどというありえない値になるブローカーがある。


・SLに掛かっていないはずなのに損切りされることがある。

・更に酷くなると、エントリーやクローズができなくなる。

・ちゃんと注文にSLが入っているのに、
 大きく突き抜けた値で決済されることがある。


・口座が強制ロスカットで吹っ飛ぶ際、口座残高がマイナスになってしまい、
 ブローカーから「金払えゴルァ(゚Д゚#)」と言われる。


上に書いたものの中にはブローカーの悪行が含まれていまれてますが…
ボラティリティが大きすぎると、こういう酷い事態に陥ることがあるのです…OTL


では、ボラティリティが小さいとどうなるかというと、こうなる場合があります↓

・相場があまり動かないので、エントリーしてもなかなか利益確定しない。

・あまりにも動かないので待ちきれずに決済してしまうとスプレッドの払い損になる。

・何かのはずみで5pipsくらい動くと、
 レンジブレイクだと早とちりしたEAが相場に騙されてしまう。

・相場が地味にジリジリと逆行してしまうことがあり、
 そうなるとなかな値が戻ってこない。

・運悪く、そのまま損切りまでジリジリ行ってしまう場合がある。


最後の2つは、3月21~22日にWhite Bear V1で発生したものです↓

20130221-22PenguinMatsuri_EURUSD.jpg


深夜から早朝にかけてのヨーロッパ時間~アメリカ時間はボラティリティが大きく、
値が大きめにぶれます。
3月21~22日は、この時間に第1のPenguin祭りが発生して大勝しました。

しかし、早朝から朝にかけてのオセアニア時間~東京時間になると
ボラティリティが小さくなります。
3月22日は、この時間に第2のPenguin祭りが発生したものの、
そのまま相場がジリジリと逆行してしまい、残念ながら大負けになってしまいました。

こういった場合にロット数を下げ、
負けを小さくするのが今回の可変ロット機能のねらいです。


余談ですが、可変ロット機能は
最新作のGoma V1 AUDUSD(Gomaちゃん)や
Rabbit V1 EURJPY(ラビちゃん)にも備わっています。

しかし、Gomaちゃん、ラビちゃんの可変ロット機能は
RSIを読み込んでロット数を1.5倍、2.25倍にする
「利益を伸ばす可変ロット機能」となっているのに対し、
White Bear V1の可変ロット機能は
ATRを読み込んでロット数を0.5倍に絞る
「損失を小さくする可変ロット機能」となっています。

なので、名前は一緒でも考え方や効果は逆になっています。




■可変ロットの効果をバックテストで検証!

…ということで、可変ロットの効果をバックテストで検証してみました。


【バックテスト詳細】
使用EA : Forex White Bear V1 (V1.15)
通貨ペア : EURUSD 5分足
資金 : 2000ドル
期間 : 2006年1月1日~2012年12月31日
スプレッド : 2.0pips
※期間が長すぎてバックテストが途中で終了してしまうため、
 2006年1月1日~2008年12月31日、
 2009年1月1日~2012年12月31日の2期間に分けてバックテストしています。


【使用データ】
FXDDヒストリカルデータ1分足period_converter_ALLで全時間足に変換。

【パラメータ設定】
mm false ※単利設定
lots 0.1
use_NewsFilter true ※ニュースフィルターを使用する
DayOftheWeek 5
Hour_of_News 12
PreHour_of_News 2
PostHour_of_News 12 ※金曜日19時~土曜日朝のエントリーを停止
takeprofit 6
stopploss 56
exit_filter ---Exit Filter---
use_MA_close true ※早期クローズ機能を使用する
time_out ---Time Out---
timeout_function true ※タイムアウト機能を使用する
timeout 90
Friday_filter --- Friday Filter ---
FridayEnd true ※フライデーエンドフィルターを使用する
FridayEndHour 10
FridayEndMinute 0 ※金曜日夜19時以降のエントリーを停止
FridayClose true ※フライデークローズフィルターを使用する
FridayCloseHour 20
FridayCloseMinute 0 ※土曜日朝5時に強制決済
Monday_filter ---Monday Filter---
MondayStart true ※マンデースタートフィルターを使用する
MondayStartHour 13
MondayStartMinute 0 ※月曜日22時からエントリー開始


【2006~2008年】

maxtrades=5、可変ロットなし
WBV1_2006-2008_MT5.gif
WBV1_2006-2008_MT5.jpg

maxtrade=5、可変ロットあり
WBV1_2006-2008_MT5_ML.gif
WBV1_2006-2008_MT5_ML.jpg


【2009~2012年】

maxtrades=5、可変ロットなし
WBV1_2009-2012_MT5.gif
WBV1_2009-2012_MT5.jpg

maxtrades=5、可変ロットあり
WBV1_2009-2012_MT5_ML.gif
WBV1_2009-2012_MT5_ML.jpg


可変ロットありにすると、ロット数が半分になる機会が増えるので合計損益が小さくなります。
その分、負けも小さくなる機会が増えるため、最大ドローダウンも小さくなる傾向があります。

実際、2006~2008年の期間のバックテストでは、
可変ロットありの場合に比べて最大ドローダウンが57%に減りました。
ただし、合計損益も76%に低下しています(・_・)

バックテストの数量グラフの部分を見てみると可変ロットの発動状況が判りますが、
2006年あたりの部分については元のデータの出来高が何故か小さく、
最近の相場に比べてボラティリティが小さくなってしまっているため、
可変ロットが発動しまくっています。

これはFXDDヒストリカルデータとはいえ
2006年あたりまではデータの質があまりよくないため
で、
当時実際に稼動させていれば、もう少しマシな成績になるのではないかと思われます。

2009年以降は元データの出来高が現在の相場と遜色ないため、
可変ロットの発動率も下がり、実際の取引に近い結果になっているものと思われます。

…が、この期間では
可変ロットありの場合に比べると最大ドローダウンが101%と逆に大きくなり、
合計損益は80%に小さくなるという残念な結果になってしまっています(>_<)

単利設定時のロット数のように、
半分にすると合計損益も最大ドローダウンも半分になるといった単純なものではなく、
ケースバイケースな面があるということですね(・_・)


2006~2008年の成績と2009~2012年の成績を
Report Managerを使って合体させてみたのがこちら↓

【2006~2012年】

maxtrades=5、可変ロットなし
WBV1_MT5.jpg

maxtrades=5、可変ロットあり
WBV1_MT5_ML.jpg

便利なReport Managerですが、ちょっとした短所があります。

それは、
合体させるとドローダウン(最大・相対・絶対)の値がおかしくなるということ。

通常のバックテスト結果で表示されるドローダウンは、
含み損で抱えたマイナス分も考慮されています。


…が、Report Managerの出力結果ではこの含み損の部分の考慮がなくなり、
損益曲線のラインの凹凸のみから算出した結果となります。


このため、
合体させると最大ドローダウンが小さくなることがあります。

ナンピン系EAの結果を合体させる場合、この点を見落とすと致命的なので、
合体させる際は頭に入れておきましょう。

White Bear V1の結果を合体させた際にも
この最大ドローダウンが小さくなってしまう現象が発生しましたので、
ひとまずは各期間の最大ドローダウンを比較して、大きい方を最大ドローダウンと考えます。
厳密にやると非常に厄介なので、ここでは簡単のためにこれで我慢してください(>_<)

他にもいくつか設定を変えてバックテストした結果を比較してみたのがこちら↓

WhiteBearV1_15_BackTestResults.jpg
※各条件ごとに、最も好ましい値を赤、好ましくない値を青で塗っています。

最大保有ポジション :
maxtradesの値。後ろにMLと書かれているのは可変ロットの有無を表します。

全ポジ負け :
最大保有ポジション全てがSLに掛かった場合の損失。
過去7年の最大ドローダウンは全てこれを超える負けとなっていました。
…ということを示すためだけに表示している参考値です。

合計損益/最大DD :
合計損益を最大ドローダウンで割ったもの。これが大きいほど良い成績と言えます。

最大DD10%資金 :
最大ドローダウン×10。最大ドローダウンが資金の10%となるようにするために必要な資金です。

最大DD10%資金+合計損益 :
最大ドローダウンが10%となる資金で運用させた場合の最終口座残高を表します。

資金増加率 :
(最大DD10%資金+合計損益)/最大DD10%資金×100で計算した資金増加率(%)です。
これが大きいほど良い成績と言えます。


結果を見てみますと、
可変ロットの発動が
最大ドローダウンの低下と資金増加率の増加という改善効果を発揮している場合もあれば、
逆のパターンになっている場合もあり、効果はまばらになっています(・_・)


ONにすれば必ずプラスになる…といった単純なものではないということですね。

2006~2012年の長期的な結果を見ますと、
可変ロットありの場合、最大保有ポジション数が多くなるほど
最大ドローダウンの低下、資金増加率の上昇という改善効果が見られるようです。


最大保有ポジション数が大きいと
ボラティリティが小さくなる遅い時間まで追撃ポジションを繰り出してしまう確率が上がり、
ズルズルと逆行してドローダウンを食らってしまう事態に遭遇する可能性が上がります。

この負けが、可変ロットで緩和されている効果が出たもの…と考えられます。



■まとめ…可変ロット機能は使うべきか否か?

可変ロット機能を色々検証してみましたが、非常に微妙な結果となりました。

全体的な傾向としてはこんな感じです↓

【メリット】
・朝のエントリーで大負けする確率が下がる。
・長期的に見れば最大ドローダウンが小さくなり、資金増加率が改善する。


【デメリット】
・勝ちが小さくなり、合計損益が小さくなる。
・短期的に見れば、最大ドローダウンが大きいままで、資金増加率が改善しないこともある。


なので、KMRWTもどちらが良いのか断言できません。
判断が付きにくい方は、デフォルトの可変ロット機能オフの状態で稼動させればよいかと思います。

ただし、White Bear V1が負け込んだ2008年後半は、
可変ロットありの場合だとドローダウンがかなり小さくなっていますので、
不調な時期には可変ロットをONにすると良好な結果をもたらしてくれるのかもしれません。


ひとまず、KMRWTは
maxtrade=5の場合は可変ロットありの設定にして検証してみたいと思います。





Forex White Bear V1はこちら↓
Forex White Bear V1


Forex White Bear V1のリアル検証成績はこちらで公開中です↓

※KMRWTの設定ミスにより、
今回1月30日の成績である6勝のうち、
最初の4勝の成績が抜けています…申し訳ございません(T_T)


【fx-on】


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